股票收益率協方差公式

$股票收益率協方差公式$

A公司股票的貝塔系數為2.5,無風險利率為6%,市場上所有股票的平均報酬...

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

1.G股票期望收益率=5×0.4+10×0.3+20×0.2+（-5）×0.1=8.5H股票期望收益率一樣計算，結果等于1H股票的標準差的平方=（5-8.5）的平方×0.4+（10-8.5）的平方×0.3+（20-8.5）的平方×0.2+...

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1.股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05標準差=14.3%(標準差為方差的開根,標準差的平方是方差)2.債券基金預期收益率=...

還可按協方差公式計算β值。注意：掌握β值的含義◆β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；◆β＞1，說明該單項資產的風險收益率高于市場組合...

根據計算出的收益率計算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率，然后組合的收益率就是每只股票的權重乘以每只股票的期望收益率。在Excel中，根據數據計算每只股票的方差，協方差矩陣。組合方差就是每只股票權重的平方乘以方差...

（1）該公司股票的預期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16（2）若該股票為固定成長股票，成長率為6％，預計一年后的股利為1,5元，則該股票的價值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未來三年股利按20%增長，...

計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積。相關系數：度量兩個隨機變量間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小于0時，稱為負相關；大于0時，稱為正相關；等于0時，稱為零相關。

貝塔系數計算公式為：貝塔系數=(Cov(rp,rm))/(σp*σm)其中:rp是投資組合的收益率rm是市場收益率Cov(rp,rm)是投資組合收益率和市場收益率的協方差σp是投資組合的收益率的標準差σm是市場收益率的...