兩只股票相關系數多少最好

考試要用,麻煩幫忙有A、B兩只股票,A的預期收益率為13%,標準差為10%...

收益寶上高手很多會為你解答的參考資料：收益寶

您好！現在市場上用的指標都是計算出來的，對于您說的這個，沒有什么用處，我這有一個自己做的指標如果您想要了解，可以發給您祝您投資愉快，謝謝

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

相關系數是用來衡量兩個變量之間關系的一種統計學方法。在金融投資領域中，我們經常使用相關系數來衡量不同基金之間的關聯程度，以此來進行投資組合的優化配置。那么，要解讀兩種基金之間的相關系數，我們需要什么數據呢？首先，最...

以通達信軟件為例,例如上證指數和創業板是兩只股票,如想對比走勢可以疊加品種顯示.彩色k線是上漲指數,灰色k線是創業板,疊加在一起明顯可以看出創業板比上證指數走的好.再有可以編寫公式統計一下兩指數一年的相關系數.結果是...

【答案】：A【答案】A。解析：如果A、B兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同，則兩只股票的相關系數為1，此組合為完全正相關的投資組合。完全正相關的投資組合不能降低任何風險，組合的風險等于兩只股票風險的加權平均...

市場組合的標準差是：33.8股票A與股票B的收益的協方差是：0.7*30%*50%=0.105股票A與市場的收益的協方差是：(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095股票A的beta系數是：0.095/0.1144=0.83股票B與市場...

【答案】：A相關系數等于兩種金融資產的協方差除以兩種金融資產的標準差的乘積。由于標準差總是正值，因此相關系數的符號取決于兩個變量的協方差的符號。如果相關系數為正，則表明兩種資產的收益正相關；如果相關系數為負，...

投資組合的預期收益是兩只股票的預期收益的加權平均，投資組合的標準差比較復雜，我們還需要知道兩只股票的相關系數。例如股票a的收益率為8%，股票B的收益率為12%，股票a的權重為40%，股票B的權重為60%，那么投資組合的預期...

對于無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好...