股票區間套利設置

套利交易套利的三種基本方式

套利交易雖然理論上比單邊交易風險低,但其風險亦不可低估。以股票價差套利為例,雖然股票價差套利交易風險一般很低,但仍存在出現極端價格變動導致風險大幅提高的可能,特別是在金融危機導致價格波動加劇的時期。如果保證金占用過多,杠桿過大,...

【答案】：A,D將期指理論價格下移一個交易成本之后的價位稱為“無套利區間的下界”，只有當實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利；反之，只有當實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。

而當指數期貨的價格超出上下限的范圍時，就可以立即進入套利空間，獲取低風險的套利收益。ETF(ExchangeTradedFund)全稱為交易型開放式指數基金。它綜合了封閉式基金和開放式基金的優點，投資者既可以在二級市場像買賣股票一...

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這個都是自己設置的，然后拿模型在之前的數據里測試，沒有一個固定模式的

股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利...

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...

根據無套利定價方法，推導標的資產為個股的遠期合約的公允價格。幾個基本假設是：1、沒有交易費用和稅收；2、市場參與者可以用相同的無風險利率借入與貸出資金；3、允許現貨賣空；4、若出現套利機會，投資者將參與套利活動，...

股指期貨的理論價格可由無套利模型決定,一旦市場價格偏離了這個理論價格的某個價格區間(即考慮交易成本時的無套利區間),投資者就可以在期貨市場與現貨市場上通過低買高賣獲得利潤,這就是股指期貨的期現套利。也即,在股票市場和股指期貨市...

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