計算股票貝塔系數的實訓分析

什么是貝塔系數?

在計算貝塔系數時。以美國為例,股票下滑9%。β大于1,股票上漲10%,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反問題五:貝塔系數的定義是什么貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對...

首先選擇文件——excel選項；然后選擇加載項——分析工具庫——轉到——確定；其次點擊數據——分析工具——回歸；再次輸入自變量和因變量，根據自己需要選擇其余項；最后得到一張表，貝塔系數即是紅色方框里的數。

（2）β系數計算的兩種方式。股票收益是股票股息和因擁有股票所有權而獲得的超出股票實際購買價格的收益。投資者購買股票最關心的是能獲得多少收益。具體來說，就是紅利和股票市價的升值部分。公司發放紅利，...

證券或者組合的收益與市場指數收益呈線性相關，貝塔系數為直線斜率，反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。貝塔系數值絕對值越大，表明證券或組合對市場指數的敏感性越強。股票投資分析方法主要有三種，分別...

其中，βa是證券a的貝塔系數，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ2m是市場收益的方差。β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于...

β系數是度量某種（類）資產價格的變動受市場上所有資產價格平均變動影響程度的指標，是采用收益法評估企業價值時的一個關鍵的企業系統風險系數。評估人員有必要對影響β系數的各種因素進行分析，以恰當確定評估對象的系統風險。

（1）該公司股票的預期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16（2）若該股票為固定成長股票，成長率為6％，預計一年后的股利為1,5元，則該股票的價值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未來三年股利按20%增長，...

股票預期收益率=5%+2*(10%-5%)=15%當前股利為2，明年股利為2*（1+12%）=2.24元股票價值=2.24/(15%-12%)=74.67元怎么可能每次跟風口都準。所以借助了操盤工具，工具有強大而復雜的數據分析，比人分析的要準確...

使用同花順將股票加入自選股，在自選股的下方可以查到，包括β值、籌碼分布等。部分券商手機端的交易軟件會攜帶智能診股功能，在該功能下直接輸入“查詢某某股票β值”，可以查詢，如萬德、澎湃、瑞思數據庫等，可以匿名進去，...

完整來說假設無風險報酬率為4%，市場組合的預期報酬率為15%，標準差為10%。已知甲股票的標準差為24%，它與市場組合的相關系數為0.5，則甲股票的β系數為1.2，甲股票的必要收益率為17.2%。1、β系數＝（0.5×24%...