股票的α系數

挑選主動型股票基金的7個原則,助你選到好基

Hi~大家好，這幾天粗淺了解了股票型基金的挑選方法，簡單和大家進行分享。股票型基金，又叫主動型基金，與之對應的是被動型基金，也就是指數基金。最近指數基金很火熱，號稱不以戰勝市場為目標，而以跟上市場為勝利。但在...

βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m其中，βa是證券a的貝塔系數，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ2m是市場收益的方差。

【答案】：A、C貝塔系數的公式為，COV(A,M)/DM，所以計算貝塔系數需要股票A與市場投資組合M之間的協方差以及市場投資組合M的方差兩個條件。

當要比較數值與均價的關系時，用MA就可以了，而要比較均價的趨勢快慢時，用EMA更穩定；有時，在均價值不重要時，也用EMA來平滑和美觀曲線。其公式為：EMAtoday=α*Pricetoday+(1-α)*EMAyesterday;其中，...

貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大。β大于1，則股票的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。貝塔系數是...

股β指數計算方法：ρa=ρam*（σa/σm），貝塔系數以回歸的方式計算。貝塔系數為1，即證券價格與銷售市場一起變化。貝塔系數超過1，證券價格比整個銷售市場更動蕩，貝塔系數低于1（0），證券價格變化低于銷售市場。以上是...

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不同的投資者對預期收益率的判斷不同，因此阿爾法系數因人而異，一般而言，市場對個股定價過低，則預期收益較大，阿爾法為正值，越大表示個股價格被低估的越多。對于問題1，假如市場對每一只個股定價都合理，那么阿爾法為0...

其中，βa是證券a的貝塔系數，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ2m是市場收益的方差。β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于...

邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投bai資組合的...