股票協方差

...股票和債券之間的協方差為0.016,試求該組合的標準差.

這里還需要組合中股票和債券的投資比例。這里因為樓主沒有給出，所以我假設為：

算這個有什么用呢？真要做長線買每年都有穩定分紅的股票就好了，用得著搞這么復雜的東西出來嗎？不見得那些專家就是用這種方法賺錢的，忽悠人的倒是蠻多的。

你百度百科里看定義相關系數和協方差就可以了啊，若要算的話...還要從股票軟件導出XLS文件，然后再計算...懶得幫你算，你自己操作吧

對β值的計算還可以采用期望值法和可比調整法計算:(2)樣本值方差法.根據數理統計原理,設一定時期內樣本股票的市場組合收益率的方差為α',一定時期內樣本股票的市場收益率和樣本股票市場組合收益率的協方差為COV(Rx;...

當組合中的股票數目N增加時，單只股票的投資比例減少，方差項對組合資產風險的影響下降；當N趨向無窮大時，方差項將檔近0，組合資產的風險僅由各股票之間的協方差所決定。也就是說，通過組合投資，能夠減少直至消除各股票...

你提供的信息不全，無法回答。詳情可用實例到眾財網去驗證。

我們主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。首先一個概念是β值。它表明一項投資的風險程度：資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的...

相關系數Pij=0.506。相關系數為+1意味著完全正相關，相關系數為一1則意味著兩種資產的收益率的變動方向完全相反。相關系數為0說明兩種資產的收益率之間沒有線性關系，即在統計上不相關。銀行的收益率與滬深300指數的收益率...

另外，還可按協方差公式計算β值，即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif注意：掌握β值的含義◆β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場...

隨著我國私人部門財富的積累，海外資產配置也成為更多人關心的話題，為分散風險，獲取穩定回報而開展海外資產配置，那具體應該怎么做？常見的幾種資產包括現金、股票、房地產、組合投資，組合投資就是在資產類別上做了分散，以一...