股票的期望收益率為

一只股票的貝塔系數是1.3,市場的期望收益率是14%,無風險利率是5%。這...

市場預期收益-無風險收益）；預期風險=期望收益-市場預期收益證券市場線方程為E(r)=5%+β*(14%-5%)即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即風險收益率是16.7%。

該股票的預期報酬率為=5*(1+5%)/100+5%=10.25股票的預期收益率是預期股利收益率和預期資本利得收益率之和。計算股票的預期收益率=預期股利收益率+預期資本利得收益率股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票...

它是進行投資決策的關鍵，輸入變量計算。不對它做出估計，什么買賣決策、投資組合一切都免談。它不僅對投資者重要，對于公司管理者來說，也同樣重要，因為公司股票的預期收益是影響公司資本成本的主要因素，關系到公司將來選擇...

【答案】：D根據E（RP）=Rf+β[E(RM)-Rf]=7%+1.5*（16%-7%）=20.5%。

CAPM模型的形式。E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])其中β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）E（Rp）表示投資組合的期望收益率，Rf為無風險報酬率，E（RM）表示市場組合期望收益率，β為某一組合的系統風險系數，CAPM模型主要表示...

但需要注意一點是，目前對于無風險收益率選擇仍然存在各種各樣討論，上述所舉無風險利率例子也存在各種弊端，因而實際在模型應用中，可根據實際情況進行選擇。二、單個股票期望收益率計算單只股票期望收益率：1.根據股票所屬...

補充條件：無風險利率：6%，市場期望收益率：16%。資產i的預期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中:Rf:無風險收益率E(Rm)：市場投資組合的預期收益率βi:投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。

例如，股東持有某公司的股票，則該股東依其所持股票數額占該公司發行的股票總額的比例而相應地享有對公司財產的控制權，但該股東不能主張對某一特定的公司財產直接享有占有、使用、收益和處分的權利，只能依比例享有所有者的...

乙股票的必要收益率＝乙股票的期望收益率＝15（2）計算甲、乙股票的β值：根據資產資產定價模型：甲股票：12%＝4%＋β×（10%－4%），則β＝1.33乙股票：15%＝4%＋β×（10%－4%），則β＝1.83（3）甲...

PV=C/(R-G)=17.3股票價格低于價值值得投資w1=0.1w2=0.3w3=0.6betaporfolio=w1xbetaA+w2xbetaB+w3xbetaC=1.522Ep=0.05+1.522x(0.15-0.05)=0.2022或許直接用權重乘以個股的收益...