兩只股票的協方差計算

某投資組合僅由A、B、C三只股票構成,其相關數據如下表所示。

在Excel中，根據數據計算每只股票的方差，協方差矩陣。組合方差就是每只股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。組合標準差就是方差開方。可計算得出結果

三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差如何用excel公式計算股票投資組合收益率...

協方差計算式為COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。這里的E[X]代表變量X的期。協方差用于表示變量間的相互關系，變量間的相互關系一般有三種：正相關，負相關和不相關。正相關：假設有兩個變量x和y，若x越大y越大；x...

兩項資產收益率的協方差等于兩項資產的相關系數乘以各自的標準差。Q4：股票收益率，方差，協方差計算股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式...

原因是在這個計算中投資比例會影響方差的結果，這是兩個投資組合的方差公式：VAR(A，B)=x^2*varA+(1-x)^2*varB+2x(1-x)*cov(A，B)注：X為投資組合A所占的投資比例，故此投資組合了相應的投資比例為1-X...

個人是沒法算的，要去數據庫找資料，可是數據庫要錢，就算了吧。

題目里應該還有xy協方差為0吧

cov(x,y)=EXY－EX*EY協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議你看一下概率論