股票套利策略

如何利用被套股票獲利?

利用被套股票套利的操作技巧主要有兩種：順向的“T＋0”操作和反向的趨勢操作技巧。順向的“T＋0”操作技巧自從95年我國股市實行“T+1”交易制度以來，投資者已經不能采取“T＋0”操作方式，但如果手中持有被套的股票，...

目前套利策略在財經方面的股指期貨、股票和基金方面應用特別廣泛。目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和統計策略。跨期套利策略的基本原理是在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的股指期貨...

題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內外盤套利三種。一、補漲式套利當有一個個股的題材具有代表性意義且區間漲幅非常夸張時，同題材、同板塊、相對滯漲的個股就有比較大的補漲空間和比較小的回撤風險，適合重倉買入...

①交易費用低廉；②賣股票期貨要比在股票市場賣空對應的股票更便捷；③具有杠桿效應；④投資者可以利用股票期貨更快速、簡便地對沖單一股票的風險；⑤股票期貨使投資者能夠進行單一股票的套利策略。故此題選ABCD。

由于采用產品不一，因此套利策略又可以分為：股指套利、封閉式基金套利、統計套利等。3、事件驅動型策略，就是投資于發生特殊情形或是重大重組的公司，例如發生分拆、收購、合并、破產重組、財務重組、資產重組或是股票回購等...

所謂的阿爾法，最初指的是超額收益，現在也有把阿爾法看做為絕對收益的。統計套利策略是利用統計學發現市場的規律來進行套利，但是否有超額收益，是否是絕對收益，依據不同的統計策略各有不同。實際上并無所謂的阿爾法策略，...

【答案】：A,B,C期貨現貨互轉套利策略的基本操作模式是：用股票組合復制標的指數，當標的指數和股指期貨出現逆價差達到一定水準時，將股票現貨頭寸全部出清，以10%左右的資金轉換為期貨，其他約90%的資金可以收取固定收益，...

在風險收益方面，若股價比看漲期權價格低，那么其組合收益就相當于持有股票；若股價比行權價格高，那么組合收益就被鎖定，最大收益就是行權價格。所以有人說備兌期權就是股票投資的安全墊；二、方向性策略：建構牛市、熊市價差...

而在股票期權交易中，交易者沒有做空限制，可以自由賣出被高估的期權。自由做空不僅是一股強大的平衡力量，更重要的是交易者可以借助多空組合進行套利交易。在期權價格比較合理時，套利交易屬于利潤不高風險也較小的交易策略。一...

假如持有40貨幣，3個月利息為40*5%*(3個月/1年)=0.5，意思就是資本收益是0.5貨幣遠期為43，做空遠期，做多近期，利潤是3貨幣，減掉0.5還有2.5的利潤。遠期為39，做多遠期，做空近期，利潤是1貨幣，減掉0.5...