兩只股票預期收益率的標準差

股票收益率,方差,協方差計算

股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。方差計算公式：協方差計算公式：期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個實隨機變量X與Y之間的協方差Cov(X,Y)定義為：如果X與Y是統計...

計算公式：HPR=（期末價格-期初價格+現金股息）/期初價格方差在統計描述和概率分布中各有不同的定義，并有不同的公式。股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式1.期望收益率，又稱為持有期收益率（HPR）指投資者持有...

組合期望收益＝13%×30%＋8%×70%＝9.5組合方差＝(0.3*0.2)^2+(0.7*0.12)^2+2*0.3*0.2*0.7*0.12*0.3=0.01368組合標準差=組合方差的平方根＝11.70建議樓主關閉重復問題。

預期收益率和方差好的股票。預期收益率和方差越高，代表這只股票的收益就會越大，對比兩只股票這兩個數據的大小就可以決定。

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8...

選擇股票預期收益率最大的和方差最小的。1、選擇收益率最大的能夠帶來很大的利益。2、選擇方差最小的，能夠保障在股票方面利益穩定性。

誰的預期收益率大就選擇誰。預期收益率等于期末價格減去期初價格加上現金股息的和除以期初價格。針對資產組合的方差，也就是與期望收益率的偏離度，要求方差，需要知道你的幾只股票的相關系數。

他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。二，投資組合的標準差計算公式為σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能...

收益寶上高手很多會為你解答的參考資料：收益寶

期望值=15%*40%+10%*60%=12標準差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245