股票多因子模型的常見因子

量化模型的八種基礎

量化模型的八種基礎量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為。量化選股策略總的來說可以分為兩類：第一類是基本面選股，第二類是市場行為選股。基本面選股主要有多因子模型...

Barra結構化多因子風險模型是目前指數增強和阿爾法對沖基金應用比較廣泛的分析工具，在構建多因子模型之前，我們需要尋找到有效的因子。那么，到底要通過何種方法對單因子進行檢驗呢？最常用的方法是，我們用目標因子構建一個投資...

3、波動率模型：這種模型主要關注政策對股市波動率的影響。通過研究政策發布前后股市波動率的變化，來衡量政策對市場風險的影響。4、多因子模型：該模型結合多個因素來分析股市的影響，包括政策因素、經濟因素、市場因素等。通過...

通過數量化的方法對這一體系進行研究和發掘，并依此構建股票組合獲得超額收益，是多因子量化模型所關注的維度和擅長的領域。通過多因子模型對股票的各項因素進行剖析，確實能夠在一定程度上揭示市場的價值體系，而且也是豐富和生動...

因素敏感度。因素敏感度用以衡量隨著系統因素的變化,證券收益將以多大的幅度變動,它是某種證券的對某種因素的敏感程度的衡量。

（4）其他因子其他因子的類型包括但不限于：分析師預測因子、事件驅動因子。2、選股策略（策略模型）對于某個因子，選取表現最好（因子最大或最小）的N支股票持倉。每隔一段時間調倉一次。3、小市場策略選取股票池中市值...

會改變。股票的收益率是由多種因素共同決定的，對股票收益率影響因素的研究促成了形成了多因子模型理論體系。三因子模型是Fama于1993年提出來的證券收益率分析模型。

量化選股的依據可以是基本面，也可以是技術面，或二者的結合。常用的量化選股模型舉例如下：1多因子模型多因子模型：采用一系列的“因子”作為選股標準，滿足這些因子的股票將作為候選放入股票池，否則將被移出股票池。這些因子...

(4)多因子選股多因子選股模型是股票交易中常見的策略。建立過程包括選取候選因子，在歷史數據檢驗的基礎上挑選有效因子并剔除冗余因子等幾個過程，最后是根據因子選擇要交易的股票，確定出入場時機。(5)統計套利統計...

找出影響股票收益的因子