股票無風險套利方法

什么是無風險套利?

無風險套利是一種金融工具，這是跨期套利的一種，而跨期套利是指在同一種商品不同交割月份合約之間的價差出現異常變化時，在同一期貨商品的不同合約月份建立數量相等、方向相反的持倉如何把握主力持倉量，并以對沖或交割方式...

做多滬深300指數，通常可以用滬深300ETF（159919），有的公司也會從滬深300成分股中選擇一籃子股票進行操作。舉個實例：如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點，而當時滬深300指數為2320點，那么就產生了30點的基差。

因此，買配債可以說是一種無風險套利的方法，但是代價就是正股的股價大概率會下跌，由此就衍生出了2種配股的方法。1.一種方法是搶權配售，就是在配債登記日當天買入發債公司的股票，獲得配債資格。在第二天配售日參與配...

多品種程序化交易的執行平臺，通過對數據進行即時、完整、準確的分析，發現股指期貨與現貨的套利機會，及時執行一系列交易，同時可拓展期貨跨期套利、一籃子股票的自動交易等多種交易方式。

1.call-put差價2.s-k(1+r)^0.253.比較1與2大小，1大在股市套利，2大在期貨市場套利

利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（SpreadTrading）。股指期貨與現貨指數套利原理指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子...

如下：1.不管是提前買還是當天買，配債登記日當天收盤時必須持有公司的股票，獲得配債資格。2.配售日當天打開交易軟件，持倉里面會出現“某某配債”，一般券商也會發信息提醒。3.配債需要按金額凍結資金，賬戶可用余額不...

買入該股票對應的可轉債，這時候我們已經鎖定這種價差利潤了，等到第二天，我們再把可轉債轉換成的股票用來還給券商，套利完成。該方法成功的概率極大，接近無風險套利。利潤空間=可轉債的價差減去一天融券利息...

之前兩個人估計是實戰派，理論不扎實，這道題是可以進行套利，最后獲得0.79元凈收益的。20-18×e^(-10%×1)-3=0.71﹥0∴買進看漲期權，賣出股票買進看漲期權花3元，賣出股票得20元，所以需要向人家借資20-3...

具體操作：假設當月期貨和現貨價差為60點，同時賣出一手股指期貨合約，買入滬深300指數對應的一攬子股票（也可以用ETF代替，計算下相關系數），到交割日，期現差價歸零（可能出現負值）同時平倉，就可以獲取無風險利潤...