股票收益率和市場收益率相關系數

證券組合投資的收益與風險計算

將股票收益率和市場收益率放在同一張Excel中,這樣在Excel表格中我們得到兩列數據:一列為個股收益率,另一列為大盤收益率。選中某一個空白的單元格,用Excel的“函數”-“統計”-“Slope()函數”功能,計算出四支股票的β系數。下面...

對于無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好...

甲=（10%-4%）/（12%-4%）=0.75β乙=（11%-4%）/（12%-4%）=0.875r甲=0.75*6%/13.42%=0.3353r乙=0.875*6%/7.35%=0.7143

14）利率上升，利息更高，儲蓄額下降5）。。21)A:10%*2+5%=25B:10%*1.5+5%=202)PV（收益）=3*(1.02/1.1+1.02^2/1.1^2+1.02^3/1.1^3...)用等比數列求一下。3）E=0.5*25%+0.5*...

股票的預期收益率是股票投資的一個重要指標。只有股票的預期收益率高于投資人要求的最低報酬率(即必要報酬率)時，投資人才肯投資。最低報酬率是該投資的機會成本，即用于其他投資機會可獲得的報酬率，通常可用市場利率來代替。

如果你不是專業從事炒股或會計工作不需要了解太多。這兩個指標根本不是一回事。凈資產收益率=市凈率/市盈率?一,市盈率市凈率凈資產收益率的計算:市盈率(靜態市盈率)=普通股每股市場價格÷普通股每年每股盈利市凈率的計算方法...

(二)系統性風險的衡量1.單項資產或資產組合的收益率變動受市場組合平均收益率變動影響的程度，可以通過β系數來衡量。一種股票β值的大小取決于：該股票與整個股票市場的相關性;它自身的標準差;整個市場的標準差。

計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積。相關系數：度量兩個隨機變量間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小于0時，稱為負相關；大于0時，稱為正相關；等于0時，稱為零相關。

列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)期望報酬率含義：(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它...

而是期待股票市場價格繼續上漲帶來股票交易利潤，這就可能引發股票市場上的價格泡沫。比如說股價是10元/股，每股收益是1元，這個股票的市盈率PE相當于10，相當于你愿意付出多少呢，你買這個公司的價錢相當于付出這個公司每年盈利...