股票收益率與市場組合收益率的相關系數怎么算

2014年會計職稱考試試題:中級財務管理(考點第五套)

16某股票收益率的標準差為0.8,其收益率與市場組合收益率的相關系數為0.6,市場組合收益率的標準差為0.4。則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協方差和該股票的β系數分別為()。A.0.192和1.2B.0.192和2.1C.0.32和1.2D....

貝塔系數計算公式=證券a的收益與市場收益的協方差÷市場收益的方差，貝塔系數是用來評估證券風險的一個指標，可以衡量股票對于整體市場的波動性。貝塔系數的計算公式單項資產β系數(注:杠桿主要用于計量非系統性風險)單項資產系統...

結合具體的投資目標，最終確定最優證券組合。資產組合的風險與收益分析1、資產組合的預期收益率的計算（加權平均）2、相關系數等于1，－1代表的意義以及此時的兩資產組合的標準離差。另外掌握相關系數的不同取值表示什么含義，...

計算公式為相關系數=協方差/兩個項目標準差之積。相關系數：度量兩個隨機變量間關聯程度的量。相關系數的取值范圍為(-1，+1)。當相關系數小于0時，稱為負相關；大于0時，稱為正相關；等于0時，稱為零相關。

假設目前等風險普通債券的市場利率為10%,則每張認股權證的價值為()元。A、62.09B、848.35C、15.165D、620.96.某股票收益率的標準差為28.36%,其與市場組合收益率的相關系數為0.89,市場組合收益率的標準差為21.39%,則該股票...

選項A的正確說法應該是：如果某股票的β系數＝0.5，表明該股票系統風險是市場組合風險的0.5倍。注意選項D的說法是正確的，因為某一股票β值＝該股票與市場組合的相關系數×該股票收益率的標準差/市場組合收益率的標準差，...

2*0.4，協方差解得0.04，故選A第二題A、表示單項資產的系統風險相當于市場組合風險的倍數B、不是相關系數而是市場組合收益率的方差C、對D、等于1是系統風險=市場組合的風險，收益率不一定相等。

評估投資組合中各資產類別的風險和收益，同時考慮到它們之間的相關性和市場風險，需要進行一些定量和定性分析。以下是一些常用的方法：1.投資組合的收益率：計算投資組合的收益率，以測量投資組合的表現。這可以通過將所有資產的...

1.不論投資組合中兩只證券之間的相關系數如何，只要投資比例不變，各只證券的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變，即投資組合的期望收益率與其相關系數無關。2.在其他條件不變時，如果兩只股票收益率的相關系...

rm)/Var(rm)=0.4*0.16?*0.11?/0.11=0.4824β=COV(rj,rm)/Var(rm)=ρ*SD(rj)SD(rm)/Var(rm)=0.4*0.16?*0.11?/0.11=0.第5題沒有相關系數。。。不知道算得出來不…...