股票多因子模型

金融模型——資產配置模型

這個,代表了資產提出市場因素和無風險收益因素剩下的因素導致的收益,其實還可以進行對其進行分解,著就是多因子模型,因為本文討論資產配置模型,所以對多因子模型不過多介紹。至此,我們由資產的收益和風險的定義出發,把均值方差分析法所導出...

要看IT培訓機構的規模，愿意花更高的成本在課程研發上面；要看培訓機構的發展歷程，發展時間越久對研發和教學的琢磨就越細致；要看學員數量，數量多說明課程質量優良。要看師資力量，老師的專業能力高低與否都決定了報班比率；...

同樣，你根據財務指標選股，構建股票組合也是量化投資，因為你的決策基本是基本面數據；這些都很“老土”，那么來點新的，通過多因子模型構建投資組合、然后每天用程序進行風險測算并自動調倉，用算法交易完成調倉動作的執行（...

推薦模型：京東金融【基智播報】京東金融推出的基智播報”，主要是借助多因子模型建模，通過分析國內宏觀經濟數據指標、資本市場估值數據指標、A股市場過往20年的交易行為，并結合動量模型，進行分權重計算與統計分析得出基金投資熱度...

除了主成分分析和因子分析，還有其他一些常用的多因子分析算法，例如聚類分析（ClusterAnalysis）、判別分析（DiscriminantAnalysis）和結構方程模型（StructuralEquationModeling,SEM）等。這些算法可以根據不同的研究目的和數據...

在經濟全球化條件下，各個國家、地區和行業股票指數的關聯性越來越強，從而容易導致股指系統性風險的產生，因此，對指數間的統計套利進行對沖是一種低風險、高收益的交易方式。2、算法交易。算法交易又稱自動交易、黑盒交易或...

其中rp為組合收益，ri為第i只股票的收益，xi、xj為證券i、j的投資比例，б2(rp)為組合投資方差(組合總風險)，Cov(ri、rj)為兩個證券之間的協方差。該模型為現代證券投資理論奠定了基礎。上式表明，在限制...

根據多頭端所使用的量化策略的不同,股票中性策略股票策略可以被劃分為如下幾類:交易型策略:量化選股模型以量價類因子為主,換手率高,以交易作為策略Alpha收益的主要來源。傳統多因子策略:量化選股模型以基本面因子為主,換手率相對交易型...

量化投資是通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。簡單理解，量化投資是由一群精通數學、統計學、計算機的學霸們，他們去找看似沒有規律的股票市場中運行的規律，然后搭建投資模型，最后按照...

基于數據挖掘的動態多因子選股的量化投資模型研究?基于FPGA的示波器設計?可配置的通用垂直搜索引擎設計?基于移動平臺點名系統的研究?基于“微信小程序”的校園體育賽事系統的設計?基于多圖像的三維稠密地圖重建?基于WEB的遠程數字電路...