貝塔系數可以衡量所有公司股票的市場風險

貝塔系數是什么意思啊?

β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在...

絕對正確

β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。某公司股票的β系數為1.5，說明了該股票的市場風險是整個股票市場的1.5倍。應答時間：...

錯，β系數系數越大，公司市場風險越大。公司特有風險也稱可分散風險或者非系統風險，與β系數無關

其中，βa是證券a的貝塔系數，Ra為證券a的收益率，Rm為市場收益率，Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場收益的協方差，σ2m是市場收益的方差。β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于...

只有市場指數的β系數一定是1我舉個例子，以股票為例吧，Rm就是全部股票的收益率你能保證每只股票的收益率都跟大盤同步嗎這不可能，不信去查一下格力昨天漲了多少，美的漲了多少，都是在深交所市場收益率和市場的...

標準差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。標準差強調的是證券自身的波動，波動越大，標準差越大，是絕對的波動的概念；證券A的標準差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。

如果β=0表示沒有風險，β=0.5表示其風險僅為市場的一半，β=1表示風險與市場風險相同，β=2表示其風險是市場的2倍。β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金...

問題1：什么是貝塔系數？問題2：貝塔系數是什么意思？貝塔系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。貝塔系數是統計學概念，它反映的是某...

//期望收益等于無風險收益加上風險溢價期望收益=無風險收益+β（市場預期收益-無風險收益）；預期風險=期望收益-市場預期收益證券市場線方程為E(r)=5%+β*(14%-5%)即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即風險收...