股票收益率可以做線性回歸嗎

線性回歸的基本假設

2、對于解釋變量的所有觀測值，隨機誤差項有相同的方差；3、隨機誤差項彼此不相關；4、解釋變量是確定性變量，不是隨機變量，與隨機誤差項彼此之間相互獨立；5、解釋變量之間不存在精確的（完全的）線性關系，即解釋變量的樣本...

估值就是結合風險和收益，市場給出的價格。這個價格是有參照的，3~5元的無風險利率，對應100元的價格。以此為依據，估值就有了理論基礎。比如一個公司利潤30~50億，風險較低，且能維持10年以上，就可以對應1000億的市值...

市盈率指在一個考察期(通常為12個月的時間)內,股票的價格和每股收益的比例。投資者通常利用該比例值估量某股票的投資價值,或者用該指標在不同公司的股票之間進行比較。市盈率通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。然...

β系數是評估一種證券系統性風險的工具,用以量度一種證券或一個投資證券組合相對于總體市場的波動性,β系數利用一元線性回歸的方法計算。(一)基本理論及計算的意義經典的投資組合理論是在馬柯維茨的均值——方差理論和夏普的資本資產定...

(3)、線性回歸預測值用法:FORCAST(X,N)為X的N周期線性回歸預測值。(4)、線性回歸斜率用法:SLOPE(X,N)為X的N周期線性回歸線的斜率。例如:SLOPE(CLOSE,10)表示求10周期線性回歸線的斜率。(5)、估算標準差用法:ATD(X,N)...

2018年伊始，很多投資機構都開始發布報告，預測上市公司估值，為投資者指引新一年的投資方向。這些估值是如何計算的呢？今天的財知識為大家揭曉其中的奧妙。

3.股價處于上升的多頭形勢時，如DIF遠離MACD，造成兩線間乖離率加大，多頭應分批了結。4.股價或指數盤整之時常會出現DIF與MACD交錯，可以不必理會，只有在乖離率加大時方可視為盤整局面的突破。5.不管是從“差離值”的交叉...

先找解釋變量和被解釋變量的數據，如果是時間序列，則對時間序列數據做單位根檢驗。否則，直接基于Eviews回歸，然后，根據參數的顯著性，檢驗多重共線性、異方差和自相關等。最后是經濟含義的解釋。

股價的波動會造成現金、活期存款、儲蓄存款等貨幣性資產與股票等非貨幣性資產的相對價格的變動。居民和企業將根據不同資產的收益率進行投資結構調整以達到風險和收益的均衡,引起k、t的變化,從而貨幣乘數發生相應變動。如果股價持續上漲,則...

要看有幾個變量