股票之間的相關系數

兩只股票標準差20%和10%40%60相關系數為-1%比例投資

組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448組合標準差=0.0012448^0.5=3.53

有正的相關性且相關程度比較高，其表現與市場整體的表現比較接近。

40。31的平方＝50的平方＋40的平方＋2×50×40×相關系數

各指數分類都不一樣，不具可比性，還怎么算其相關性。不過，可以針對具體的股票指數、債券指數、基金指數，通過歷史數據運用數理統計進行相關分析。

其次，我們需要明確基金的投資策略和投資領域。不同的基金可能會關注不同的投資領域，如股票、債券、房地產等。如果兩種基金都在相同的投資領域內，那么它們之間的相關系數可能會更高。反之，如果它們的投資領域不同，那么它們...

這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標準差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為...

貝塔值等于證券a與市場組合協方差除以市場組合方差，相關系數*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協方差，所以β=0.9*0.12*0.2/（0.12^2）

1、表示內容不同β系數表示的是單項資產的風險收市場組合風險的影響程度，而相關系數表示的是資產組合中的資產風險的相關程度。2、取值范圍不同β系數理論上沒有限制，可正可負，但大多數股票的β系數介于0.5到1.5間...

是的可以的，因為A和A的相關度為1，和B的相關度為0、7，所以A和和AB的相關度就為各自的比例乘以相關系數。

列兩個CAPM的等式，求解Rf和Rm就可以了：股票的期望報酬率=無風險利率+Beta*(市場期望報酬率-無風險利率)期望報酬率含義：(Expectedrateofreturn):是指各種可能的報酬率按概率加權計算的平均報酬率，又稱為預期值或均值。它...