股票標準差和

離差平方和和標準差的關系

各數據偏離平均數的距離（離均差）的平均數，它是離均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，標準差也是一種平均數；標準離差表示數據的離散程度。標準差是一種表示分散程度的統計觀念。標準差已廣泛運用在股票以及共同...

不知道，可以求出收益率期望值:股票A=0.2*(40%)+0.3*(-10%)=5%,B=11%,M=11

先計算股票的平均收益率x0，然后將股票的各個收益率與平均收益率相減平方如（x1-x0）^2，然后把所有的這些相減平方加起來后，開平方根得到股票收益率的標準差。

標準差是指基金可能的變動程度。標準差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。另外，標準差也可以用來判斷基金屬性。據晨星統計，今年以來股票基金的平均標準差為5.14，積配型基金的平均標準差...

因為標準差是包括了系統風險和非系統風險，非系統風險是可以分散的，一般情況來說增加資產的數量，會抵消整個組合的非系統風險，使投資組合的風險會逐漸降低，標準差就會低于單個資產的標準差。

首先算平均收益率=0.25*0.08+0.5*0.12+0.25*0.16=0.12方差=（0.08-0.12)^2*0.25+(0.12-0.12)^2*0.5+(0.16-0.12)^2*0.25=0.008標準差=0.008^0.5=0.0282...

【錯誤】證券的貝塔值是證券收益率與市場收益率的協方差與市場收益率的方差之比。所以有可能股票的標準差大的反而貝塔值小，標準差與貝塔值不是等量關系。

股票，它所有的收益率和它的標準差也是比較大的。如果你選擇了這支股票，認為他長得很高，他也會長的。

期望值=15%*40%+10%*60%=12標準差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245

2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、組合收益的標準差=0.092。組合前后發生的變化：組合...