• 利率平價公式求遠期匯率

    利率平價公式求遠期匯率

    libor遠期利率計算公式

    遠期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠期天數÷360遠期匯率的計算,遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。

    掉期率的計算方法

    1、掉期率的計算方法掉期率的計算有兩種不同的方式,一種是以利率差的觀念為計算基礎,另一種是以利率平價理論的觀念作為計算基礎。1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為:掉期率計算=(遠期匯率-即期匯率)/即期...

    已知即期匯率和遠期匯率,求貼水率的公式?怎么計算?

    遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時,無論即期匯率變化如何,買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價,或遠期匯水,通常用升水、貼水或平價來表示。一...

    請從利率平價說角度論述匯率與利率之間存在的關系

    (2)非套補的利率平價。當投資者在追逐高收益率時,是根據自己對未來匯率變動的預期而計算預期的收益,在承擔一定匯率風險情況下進行投資活動,則會有(Eef–e)/e=i-i*它的經濟含義是:預期的匯率遠期變動率...

    掉期點”怎么計算的

    1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為:掉期率計算=(遠期匯率-即期匯率)/即期匯率×360/遠期合約天數。2.以利率平價理論為基礎的計算公式為:掉期率=遠期匯率-即期匯率。

    請問一下英鎊兌瑞士法郎的一個月遠期匯率怎么算?

    英鎊兌瑞士法郎的一個月遠期匯率=英鎊兌瑞士法郎即期匯率+英鎊兌瑞士法郎即期匯率×(瑞士法郎拆借利率-英鎊拆借利率)×30÷360。

    ...以及知道兩種貨幣的利率及即期匯率求遠期匯率

    同理也可計算出另一個匯率水平:1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.96553個月遠期匯率為:USD/HKD=7.9635/55顯然R變大了,也就是說港幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣...

    掉期點”怎么計算的

    掉期點=美元遠期-美元即期。以利率差的觀念為基礎的計算公式為:掉期率計算=(遠期匯率-即期匯率)/即期匯率*360/遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為:掉期率=遠期匯率-即期匯率。掉期是指在外匯市場上買進...

    簡答題:利息平價理論公式如何推導

    利息平價理論以為著在中國存錢和在美國存錢收益將是一樣的,因此公式為:1+R1=E2*(1+R2)/E1一個中國人手上有100元人民幣,當時人民幣兌美元的匯率為E1,在中國的一年期存款利率為R1,美國的一年期存款利率為R2。此時...

    金融問題,什么叫做“遠期匯率的理論價格和實際價格不相等”,那這樣的情...

    是的。如果遠期匯率的理論價格與實際價格(協議價格)不相等。某種貨幣被高估或者低估,可以進行套匯活動。如果遠期某種貨幣實際價格大于理論價格,即被高估,可以簽訂遠期賣出協議,到期時,到期時,該貨幣價格大于協議價格了,...

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