遠期匯率升貼水率計算

當即期匯率和遠期匯率都有買入賣出價,怎么算遠期升水和貼水率

該案例中，遠期匯率大于即期匯率，即遠期升水。升水點數200/400

反之，便宜的話則為貼水，相應的漲跌的價格就是升水金額和貼水金額。1.在直接標價下:遠期匯率=即期匯率+升水數(-貼水數)2.在間接標價下:遠期匯率=即期匯率-升水數(+貼水數)升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。

如果為升水，遠期BID報價=即期BID報價+升水點BID報價，遠期ASK報價=即期ASK報價+升水點ASK報價。該例題USD/CAD的升貼水點是30/50，表明USD/CAD遠期升水，遠期匯率的BID/ASK價為1.0321/1.0351。如果為貼水，遠期BID報價=...

假定遠期是指12個月，從數值看應是貼水：￡1=$1.5060/70－270/240＝$1.4790/8301=SF1.8410/25－495/470＝SF1.7915/5512個月英鎊兌瑞士法郎的套算匯率：￡1=SF2.6555/68...

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服。誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中銀跨境GOAPP辦理...

遠期差價=1.5075—1.5235=0.016遠期升貼水率=0.016/6*12=0.032

剛剛看到這里，我也沒懂，做出兩個答案一：升水(貼水)=即期匯率×兩種貨幣利率差異×月數/121.6025*（8%-6%）*（3/12）=0.00801251.6035*（8%-6%）*（3/12）=0.0080175因此遠期匯率為：（加升水）1.6105...

￡1=$1.6025+0.0030=1.6055￡1=1.6035+0.0050=1.6085所以3各月遠期匯率￡1=$1.6055/1.6085(2)根據利率平價定理，rh-rf=(f1-eo)/e0所以英鎊年升水率=8%-6%=2（3）根據利率平價定理...

三個月遠期匯率：英鎊/美元（1.6025+0.0020）-（1.6030+0.0040）=1.6045/1.6070遠期英鎊升水，美元貼水（貶值）

一般可以用，但是由于貨幣兌換套利或套匯發生中，往往獲利不大，因此在現實計算中，要根據掉期的方向（即期買/遠期賣，即期賣/遠期買）來計算升貼水率，能夠更好地進行判斷。