一年期遠期匯率計算例題答案

求國際金融匯率計算題答案(有計算過程的),急!!!

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

計算掉期年率:(2-1.8)*100%/2=10%.初步判斷可獲得套利的收益為:10000*(10%+2%)=1200英鎊做法:將10000英鎊即期兌換成美元,進行美元1年的投資,同時簽訂一份1年期賣出美元投資本利的遠期協議,到期時,美元投資本利收回...

1、1+10%>（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，資金會從英國流入美國。2、他是這樣套利的。先將1萬英鎊用即期匯率轉換成美元得到2萬美元（1*2），然后再在美國進行投資，一年后獲得本利和2.16萬（2*（1+8%）...

沒有套利機會，定價就是合理的。1英鎊放在英國的銀行，一年以后=1.15英鎊1.6美元放在美國銀行，一年以后=1.76美元一年之前它們是等價的，一年以后也應該是等價的，所以匯率應該是1.5304美元/英鎊...

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

（4）由于出口額大于進口額，反映為市場上對該國貨幣的需求大于供給，表現為該國貨幣幣值上升，在直接標價法下，匯率下降。2、即期利率高的貨幣（歐元）遠期升值，與利率平價理論相背，即套利（將利率低的貨幣兌換成利率高的...

遠期匯率1英鎊=2.02美元，英鎊升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。套利過程：即期將英鎊兌換成美元100萬*2，進行美元投資（利率12%），同時賣出投資一年后的美元本利100萬*2*（1+12%）遠期，到期時，美元...

遠期匯率的計算遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對于遠期匯率與A、B這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種...

遠期匯率:EUR/USD=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(匯水前大后小,遠期升水,匯率相加,小加小,大加大)不做遠期,按7月4日實際匯率支付,A公司需要支付美元:180萬*1.0930=196.74萬,即用196.74萬美元...