遠期匯率掉期率例題

自考國際金融關于“即期匯率與遠期匯率”的計算題求解~~急!!!_百...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

初級的國際金融計算題,遠期交叉匯率的計算,請大家幫幫忙啦~~

3個月遠期匯率：USD/CHF1.5320/60USD/HKD7.8465/7.8518記住前小后大往上加，前大后小往下減就行了（因為遠期加大了市場的風險，買入和賣出差價必須進一步拉大才合理）

國際金融考試在即,求助一道遠期匯率的計算題!多謝!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267萬美元兌換英鎊所得的利息：6月遠期報價匯率為（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026個月前192.6萬美元可換192....

...以及知道兩種貨幣的利率及即期匯率求遠期匯率

1.(1)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.63301個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6270-...

外匯即期、掉期交易習題求準確答案。。

即期用較大那個匯率，也就是6.2840遠期匯率的報價方式我有點不太確定，一般是報遠期點（fwdpoints），但你牌價又寫的是遠期匯率（outright）做為題目的話，我個人會按匯率處理。所以3個月遠期匯率用較小的那個，也就是...

有個關于遠期匯率的計算題

要計算三個月后的遠利匯率,根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值.以此分析利差與匯率差的變動幅度應該一致.1.遠期匯率R1借美元(4%)即期兌換成歐元(0.7769),存三個月(3%),期滿后取出歐元以遠期價(R1)賣出得到美元,...

金融計算題

即期匯率GBP/USD=1.6775/1.67873個月遠期銀行報價GBP/USD=1.6775-0.0113/1.6787-0.0104=1.6662/1.66833個月預期貶值匯率GBP/USD=1.6589/1.6601（1）如果美國出口商現在不采取避免匯率變動風險的保值...

匯率和利率方面的計算題

1.瑞士法郎對美元的匯率是1.3593的說法應該是1瑞士法郎=1.3593,根據利率平價理論計算,利率高的貨幣遠期貶值,該題遠期瑞士法郎貶值,遠期匯率應該是貶值.2.根據利率平價理論,匯率年掉期率=利差則有:匯率差*12/(1.3593*...

急!問一個算遠期匯率的題!

六個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六個月擇期,即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交.報價為1.8000/1.8150,客戶買入美元,即銀行買入歐元,匯率為1.8000...

...一個月掉期率-2/1,兩個月掉期率0/3.求1.5個月的遠期匯率...

假定線性插值，1.5個月的掉期點為-1(=(-2+0)/2)/2(=(1+3)/2)，掉期點左低右高，所以遠期匯率為1.2850(=1.2851-1/10000)/1.2865(=1.2863+2/10000)