利用利率平價公式計算遠期匯率

一道國際金融計算題

根據利率平價公式，1+本國利率=（遠期匯率/直接標價法下的即期匯率）（1+外國利率），升貼水率=遠期利率與即期利率之差除以即期利率，二者聯立可知升貼水率等于本國利率減外國利率。要求美元的升年貼水率，則為0.025-0....

根據凱恩斯利率平價理論推算出來的.該理論:利率高的貨幣遠期貶值,貶值的幅度即掉期率與利差相同,這樣才會達到匯率均衡.該題目是計算遠期匯率的均衡值.計算遠期匯率,可以這樣設計:借1歐元(利率3.125%),即期兌換成美元1/0.7782...

你這個是interestrateparity嗎？和SWAP沒有關系吧？如果要swap還差很多信息啊。我是這樣理解的，USD的120天匯率是0.025*120/365，KRW的120天匯率是0.04*120/365。基于IRP可以預測120天以后的匯率=1120*（1+0.04*...

遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一...

是的。如果遠期匯率的理論價格與實際價格（協議價格）不相等。某種貨幣被高估或者低估，可以進行套匯活動。如果遠期某種貨幣實際價格大于理論價格，即被高估，可以簽訂遠期賣出協議，到期時，到期時，該貨幣價格大于協議價格了，...

4、（1）根據利率平價原理：即期將歐元兌換成英鎊，進行英鎊投資（5%）一年，同時簽訂一份將一年后收回的英鎊投資本利賣出的遠期外匯協議（假如遠期匯率為R），一年后收回投資本利，再按協議兌換成歐元，與歐元的機會成本相等：...

根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貼水,該題中歐元利率高,遠期歐元貼水,也就是匯率下降,下降的幅度(貼水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,設遠期匯率為F,即期匯率為S(1.2),則有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3F...

假設原來美元兌人民幣是1:6，那么現在人民幣貶值，這個比例變成1:8，按照直接標價法的計算公式：遠期匯率=即期匯率+升水額，遠期匯率=即期匯率-貼水額，因此是美元貼水。同理，如果采用間接標價法，假設美元的利率升高，那么...

匯率是外幣與人民幣之間轉換的價格。1、遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。2、短期利率，...

如果人民幣對美元即期匯率為USD1＝CNY7.6000-7.6030，三個月遠期人民幣升水30-50點。則人民幣對美元三個月遠期匯率為USD1=CNY7.5950-7.6000，如果是三個月的遠期美元升水30—50點，則遠期匯率為USD1＝CNY7.6030-7....