掉期匯率計算題

掉期交易收益計算題:英國某銀行欲以1000萬英鎊投資美國3個月期的國庫...

呵呵，美元貶值，，匯率升高，來的不是風險，不是虧損，而是利潤啊。。呵呵%D%A假如美元升值，鎊美下挫的話，可以采用套期保值的期貨功能啊。。手上有十萬英鎊，為防止貶值，可以再期貨市場上，，先做空英鎊，，這樣，等著...

USD/JPY即期匯率113.30/40,3個月匯水35/60,3個月遠期匯率?掉期匯率?

一般來說，遠期匯率等于即期匯率+匯水。匯水的BID/ASK價中，BID價要小于ASK價。所以雖然與實際情況有出入，但這道題的遠期匯率和掉期匯率都是113.65/114。

已知即期匯率GBP/USD=1.6025/356個月掉期率108/115即期匯率USD/...

6個月遠期匯率GBP/USD=（1.6025+0.0108）/（1.6035+0.0115）=1.6133/1.6150USD/JPY=（101.70+1.85）/（101.80+1.98）=103.55/103.786個月遠期匯率：GBP/JPY=（1.6133*103.55）/（1.6150*103.78...

掉期率的計算公式

—掉期率。在上述公式中，若計價貨幣利率大于基礎貨幣利率，其利率差為正數，此時遠期匯率減其即期匯率大于零，稱之為升水;若計價貨幣利率小于被計價貨幣利率，其利率差為負數，此時遠期匯率減其即期匯率小于零，稱之為貼水。

國際金融計算題

1．在匯率表示中，前者（數字小者）為報價者買入基準貨幣的價格，后者為報價者賣出基準貨幣的匯率，詢價者買入美元：AUD/USD0.6480/90，即報價者買入澳元（基準幣），匯率為0.6480；USD/CAD1.4040/50，即報價者...

遠期匯率計算題一道

根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貼水,該題中歐元利率高,遠期歐元貼水,也就是匯率下降,下降的幅度(貼水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,設遠期匯率為F,即期匯率為S(1.2),則有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3F...

掉期全價由交易成交時報價方報出的即期匯率加相應期限的()計算獲得...

一般而言，在外匯掉期交易中交易雙方分為發起方和報價方，雙方會使用兩個約定的匯價交換貨幣。這兩個約定的匯價被稱為掉期全價（SwapAll-InRate），由交易成交時報價方報出的即期匯率加相應期限的“掉期點”計算獲得。故本題...

幾個關于國際金融的計算題望解答

假設：當時即期匯率為USD/JPY115.23/36，6個月的遠期匯水為112/98，投資收益率為7.5%，6個月后現匯市場匯率為USD/JPY=110.16/29。要求:（1）計算掉期成本；（2）判斷掉期交易能否防范匯率風險。一家澳大利亞公司以3....

即期匯率:EUR/USD1.2851/63,一個月掉期率-2/1,兩個月掉期率0/3.求1.5...

假定線性插值，1.5個月的掉期點為-1(=(-2+0)/2)/2(=(1+3)/2)，掉期點左低右高，所以遠期匯率為1.2850(=1.2851-1/10000)/1.2865(=1.2863+2/10000)

國際金融考試在即,求助一道遠期匯率的計算題!多謝!

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267萬美元兌換英鎊所得的利息：6月遠期報價匯率為（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026個月前192.6萬美元可換192....