遠期匯率掉期率左小右大

怎么看懂人民幣外匯遠期/掉期報價

外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基于市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，遠期外匯業務即...

掉期點”怎么計算的

在外匯交易報價上，基本點指小數點以下第四位，是報價的最小單位。掉期率就形成了219基本點。掉期交易者所關心的是即期匯率與遠期匯率的高低，即基本點的大小。因為只有升水或貼水的大小方決定銀行是否進行掉期交易。當銀行把...

外匯掉期,遠期,即期。有什么區別?

一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。通過對即期外匯，遠期外匯及掉期外匯三個概念的...

外匯掉期率

這個簡單啊，185/198表示遠期升水，要對準即期匯率的后三位再加升水。以此類推，如果是85/95就要對準即期匯率的后兩位再加。

...以及知道兩種貨幣的利率及即期匯率求遠期匯率

1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4),R1=7.9635同理也可計算出另一個匯率水平:1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.96553個月遠期匯率為:USD/HKD=7.9635/55顯然R變大了,也就是說港幣貶值(...

什么叫掉期率

掉期率本身并不是外匯交易所適用的匯率，而是即期匯率與遠期匯率或遠期匯率與即期匯率之間的差額，即遠期貼水或升水。掉期率與掉期交易的關系是：如果遠期升(貼)水值過大，則不會發生掉期交易。因為這時交易的成本往往大于交易...

掉期率的計算公式

掉期率公式可分為：S——即期匯率;I1為計價貨幣利率;I2為基礎貨幣利率;T——天數;D——掉期率。在上述公式中，若計價貨幣利率大于基礎貨幣利率，其利率差為正數，此時遠期匯率減其即期匯率大于零，稱之為升水;若計價貨幣...

求教一道國際金融計算題,要有計算過程

(1)3個月遠期匯率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015掉期率前小后大,即遠期匯率小于即期匯率,遠期英鎊貼水(2)根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值,該例中,英鎊是即期利率低的貨幣,...

求助:擇期遠期匯率的計算

5個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0100)/(1.8430-0.0080)=1.8320/1.83505個月遠期匯率:GBP/EUR=(1.8420-0.0145)/(1.8430-0.0120)=1.8275/1.8310（1）請報價銀行報出5個月至6個月的擇期遠期匯率GBP...

某日匯價:￡1=US＄1.6930-1.6935,40/503個月寫出三個月遠期匯率...

三個月遠期：￡1=US＄（1.6930+0.0040）-（1.6935+0.0050）=1.6970-1.6985掉期率前小后大，則遠期匯率高于即期匯率