遠期匯率定價公式推導

遠期外匯交易計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

已知即期匯率和年利率,求遠期匯率

設i為本國年利率，i*為外國年利率，e為即期匯率，f為遠期匯率，公式:1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=1.38×（1+2.08%）÷（1+0.93%）≈1.40一:遠期匯率是“即期匯率”的對稱。遠期外匯...

遠期結匯展期價格怎么算

從這個計算公司可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高于A貨幣的利率，公式中的中括號值為正數，遠期匯率就高于即期匯率，稱為升水，中括號值稱為...

金融問題,什么叫做“遠期匯率的理論價格和實際價格不相等”,那這樣的情...

是的。如果遠期匯率的理論價格與實際價格（協議價格）不相等。某種貨幣被高估或者低估，可以進行套匯活動。如果遠期某種貨幣實際價格大于理論價格，即被高估，可以簽訂遠期賣出協議，到期時，到期時，該貨幣價格大于協議價格了，...

如何理解現貨遠期平價定理

利用無套利原理給出利率平價理論的證明。假設本國的利率水平為i，同期外國的利率水平為i*，即期匯率為S（直接標價法），遠期匯率為F。若投資者用1單位本國貨幣在國內投資，到期的收益是（1+i）；若投資者選在國外投資，...

匯率怎么算

匯率計算公式為：直接買入價法：匯率漲跌率=（舊匯率/新匯率-1）*100。間接定價法：匯率上升/下降率=（新匯率/舊匯率-1）*100，結果為正值表示本幣升值，負值表示本幣貶值。外匯匯率是指一國貨幣兌換成另一國貨幣的比率、...

某日倫敦外匯市場中間價1英鎊=2.0174美元,1年期遠期升水為6.55美分,一...

遠期貼水意味著遠期匯率上升。因此，1年后的遠期匯率為1英鎊＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。遠期升水和遠期貼水遠期升水是指一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率。遠期貼水是指遠期匯率低于即期匯率。如是遠期升水和遠期貼水相等...

如何計算遠期匯率

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,理論上貶值率與利差一致設6個月遠期英鎊兌換美元均衡匯率為R可以考慮,借單位美元兌換成英鎊,再進行存放,三個月后取出本利兌換成美元,兌換后的美元剛好歸還美元借款本利.達到均衡....

遠期匯率的計算。(1)某日巴黎外匯市場上匯率報價如下:即期匯率1美元等于...

(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0....

匯率是怎么計算的

P為本幣/外幣的遠期點數S為本幣/外幣的即期匯率F為本幣/外幣的實際遠期匯率②按公式求出遠期匯率的賣出價點數與買入價點數后,其位置要互易,即計算出來的買入價點數變為賣出價點數;計算出來的賣出價點數變為買入價點數。(2)...