美元對英鎊的即期匯率

假如英鎊與美元的即期匯率是1英鎊=1.6550美元,遠期匯率是1英鎊=1.6600...

做法，即期借美元，兌換成英鎊，進行英鎊投資，同時簽訂賣出英鎊遠期，到期英鎊投資收回，按照遠期合同出售，取得美元，歸還借美元本利后，單位美元可獲利：1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元...

升水表示遠期匯率比即期匯率高，若采用直接標價法，標為升水的遠期匯率等于即期匯率減去升水數額。例如，美元對英鎊遠期匯率為升水0.01美元，若即期匯率為1英鎊=1.54美元,遠期匯率便為1.54－0.01=1.53美元。貼水表示遠期...

支付給商人1.6010*10萬美元，商人同時在市場上買入英鎊，價格為1.5000，需要美元1.5000*10萬，這樣商人每英鎊會賺取差價：（1.6010-1.5000）美元。10萬英鎊共獲利：10萬*（1.6010-1.5000）=1.01萬美元...

1、即期中間價=(1.8545+1.8555)/2=1.85502、三個月遠期匯率。由于掉期點為55/65，表明匯率遠期升水，三個月遠期匯率=1.8600/1.8620

市場報價即期匯率為GBP1=USD1.5305/12，前者1.5305，是報價銀行買進基準貨幣英鎊的價格，后者1.5312是報價銀行賣出基準貨幣英鎊的價格。倫敦銀行支付客戶10000英鎊，即賣出英鎊，匯率為1.3512，收進美元=10000*1.3512=15312...

GBP1=JPY（1.6125*87.80~1.6135*87.90）=141.58~141.83匯率相乘，同邊相乘

3，套利者即期將英鎊兌換成美元，進行投資，到期取出，再兌換成英鎊，假如匯率不變，套利獲利（減英鎊投資機會成本）：100000*1.5770*（1+10%）/1.5780-100000*（1+8%）=1930.29英鎊英鎊升水，遠期匯率為1英鎊=（1....

即期匯率GBP/USD=1.6783/1.6793，3個月遠期貼水點80/70則3個月遠期匯率為（1.6783+0.0080）/（1.6793+0.0070）=1.6863/1.6863

因為遠期差價為140/150所以為升水1.5485+140/1.5495+150最后的答案是上述答案乘以10000

投放到紐約市場有利.做法，即期兌換成美元進行三個月投資，同時賣出三個美元投資本利遠期，到期時，美元投資收回，按遠期合同兌換成英鎊，減去英鎊投資機會成本，即為套利獲利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+...