求遠期匯率的公式

遠期匯率計算

看來你沒弄清匯率的表示方式。7.8850/70是說，銀行的買價是7.8850，賣價是7.8870，所以計算時候要分開算：3個月后買價=7.8850*4%*3/123個月后賣價=7.8870*4%*3/12...

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

即是交易雙方達成外匯買賣協議后，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指...

其實遠期匯率完全不是計算出來的，而是由市場變化情況決定的。尤其是突發事件，所以，不能計算。

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,理論上貶值率與利差一致設6個月遠期英鎊兌換美元均衡匯率為R可以考慮,借單位美元兌換成英鎊,再進行存放,三個月后取出本利兌換成美元,兌換后的美元剛好歸還美元借款本利.達到均衡....

通過計算公式可以發現：A/B貨幣對于遠期匯率與A、B這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高于B貨幣的利率。同樣，...

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

即期匯率：USD/CNY=6.1457/6.14673個月USD/CNY掉期點=45/67遠期匯率的公式：遠期匯率=即期匯率+掉期點。同時記住，遠期匯率加掉期點后，點差是擴大的。因此，3個月遠期買入價(BID)=6.1457+45/10000=6.15023個...

貼水的基礎。一般來說，利率、升水或貼水有如下關系：利率高的貨幣的遠期匯率表現為貼水，利率低的貨幣的遠期匯率表現為升水。計算升貼水的公式為：升貼水=即期匯率×兩地利差×（月數/12）。

哦，這個三月遠期使用即期減去后面的數字。。也就是1。5700--1。5725。。。其實基本的原則很簡單，就是遠期由于不確定性，，買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。所以3個月遠期：85-70。。那么相應減去就可以了。因為...