匯率波動率如何計算

為什么國內匯率差這么大

為實現人民幣國際化的目標，助推境內外人民幣在匯率方面的一體化建設，首要內容是要探就造成境內外人民幣匯率差異的原因，具體體現在：第一，境內外人民幣匯率波動率存在差異。境內外人民幣匯率存在差異的一個顯著原因，是二者...

波動率是指一段時間內資產價格或匯率的波動程度，通常用標準差或歷史波動率來衡量。金融市場的資產價格會受到波動率的影響，具體表現如下：高波動率會導致資產價格的風險溢價上升。當市場參與者對未來不確定性和風險感知加強時...

第二問：如果已經買入（歐式）看漲期權，到期時如果美元價格高于協議匯率即1.4586，則應當行權。否則應放棄行權。第一問：這是個價外期權，所以尚不好判斷是否應當買入，因為我們還不知道匯率的波動率、美元及瑞郎的利息成本...

“今年以來，境內期權市場1年期隱含波動率平均水平在5%，最高價和最低價之間的波幅是7.5%，人民幣匯率彈性是比較強的。面對匯率波動，企業應該加強風險防范意識。”王春英強調，企業需要改變人民幣不是升就是貶的單邊直線性...

在20世紀90年代的幾次金融危機中,銀行都沒有完全對沖其外匯風險,以至于在危機發生時許多銀行破產,導致了銀行—貨幣雙生危機(Twincrises).以東南亞金融危機為例,當時在東南亞幾國中與其他成熟市場國家相比的較低的匯率波動率(見表2)使...

遠期匯率與到期時間：當遠期匯率變化時，期權價格還會受到到期時間的影響。如果遠期匯率與當前匯率的差距較大，到期時間越長，期權價格的變動也會越大。遠期匯率與波動率：如果遠期匯率的波動率變大，那么期權價格也會相應變化，...

臺灣學者方文碩(2001)以臺灣市場為例,探討匯率貶值對股票市場報酬率的影響。研究者以匯率貶值、股票報酬波動率與匯率貶值波動率為解釋變數,估計匯率貶值對股票報酬的影響和沖擊。實證結果顯示匯率貶值對股票報酬存在負面影響;匯率貶值波動增加...

在直接標價下：遠期匯率=即期匯率+升水數（－貼水數）在間接標價下：遠期匯率=即期匯率－升水數（+貼水數）升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。當股指期貨價格高于現貨指數價格時，股指期貨處于升水，基差為正；反之，...

隱含波動率就是根據期權的市場價格，通過期權定價公式倒推出來的標的物價格的波動率。跨式期權就是同時買入或者賣出協定價格相同、到期日相同的看漲期權和看跌期權。58%意味著期權買方認為在未來的一個月內澳元對日元的匯率可能...

貨幣兌換主要看匯率，比如2014年7月24日人民幣對港幣匯率賣出價為0.7991，也即是0.7991元=1港幣。所以，你換100港幣只需要79.91元。匯率是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的...