計算遠期匯率時

遠期外匯交易的計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

同樣就不難理解為什么１９９７年時中國銀行的遠期結匯價格高達８．４以上了。當時人民幣資金市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為１３％），而美元的同業拆借利率不到５％，以此計算四個月期美元／人民幣的遠期匯率...

遠期利率為：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621遠期匯率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529遠期點數前大后小，用減，小減大，大減小。計算遠期匯率原理：遠期匯水：...

歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率...

存美元所得的利息：192.6*9%/2=8.667本利和192.6+8.667=201.267萬美元兌換英鎊所得的利息：6月遠期報價匯率為（1.9250-0.0165）/（1.9260-0.0158）=1.9085/1.91026個月前192.6萬美元可換192.6/1...

反之亦然貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小于外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當“被報價幣利率”大于“報價幣利率”時的現象,即換匯點數小于零。換匯點數(SwapPoint)排列...

六個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六個月擇期,即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交.報價為1.8000/1.8150,客戶買入美元,即銀行買入歐元,匯率為1.8000...

1.指出USD/DM的美元買入價？USD1=DM1.72102.指出USD/SFr的瑞士法郎賣出價？USD1=SFr1.67803.寫出SFr/FFr的報價？USD/FFr除以USD/SFr=SFr/FFrSFr/FFr報價3.4088/3.4074“匯率”亦稱“外匯行市”或“...

美元/日元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360106+106*(2%-6%)...

(1)滿足利率平價，則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠期匯率美元較瑞士法郎處于升水狀態。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎，在遠期市場上賣出美元...