遠期匯率計算公式推導

遠期匯率的計算?

其實遠期匯率完全不是計算出來的，而是由市場變化情況決定的。尤其是突發事件，所以，不能計算。

也就是1。5700--1。5725。。。其實基本的原則很簡單，就是遠期由于不確定性，，買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。所以3個月遠期：85-70。。那么相應減去就可以了。因為前面數字大，后面小，這樣才能擴大之間距離。如...

6個月GBP/USD＝1.8435/1.8450計算是錯誤的。六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450

歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率...

①若預測正確，3個月后美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元②若3個月后掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與...

即期匯率：USD/CNY=6.1457/6.14673個月USD/CNY掉期點=45/67遠期匯率的公式：遠期匯率=即期匯率+掉期點。同時記住，遠期匯率加掉期點后，點差是擴大的。因此，3個月遠期買入價(BID)=6.1457+45/10000=6.15023個...

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,理論上貶值率與利差一致設6個月遠期英鎊兌換美元均衡匯率為R可以考慮,借單位美元兌換成英鎊,再進行存放,三個月后取出本利兌換成美元,兌換后的美元剛好歸還美元借款本利.達到均衡....

即是交易雙方達成外匯買賣協議后，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指...

取決于兩種貨幣的利率差異。遠期匯率變化的幅度可以通過利率與即期匯率套算出來，計算公式是：變動數字=即期匯率×兩地利差×月數/12。(3)在其他條件不變的情況下，即期匯率與遠期匯率差異大致和利率差異保持平衡。

看來你沒弄清匯率的表示方式。7.8850/70是說，銀行的買價是7.8850，賣價是7.8870，所以計算時候要分開算：3個月后買價=7.8850*4%*3/123個月后賣價=7.8870*4%*3/12...