一年期遠期匯率雙向報價

如何看懂外匯遠期報價

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。您向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，由中國銀行出具交易證實，并在交割日（成交日后第二個工作日以后的某一時期）實現收付。如需進一步...

舉一個簡單的例子：直接標價法：1RMB=0.125USD遠期匯率升水，變成1RMB=0.225USD即人民幣升值0.1美元。間接標價：1USD=8RMB遠期匯率貼水，變成1USD=7RMB，即美元貶值1人民幣。現在，只有英國和美國采用間接...

3.設倫敦市場上的美元即期匯率為:GBP1=USD1.6125/30,美國和英國存款年利率分別為6%和10%,求一年期遠期匯率?求美元升(貼)水額?根據利率平價做。假設GBP1，一年以后GBP1.11GBP即期換美元1.6125，之后一年后1...

實際遠期匯率低于遠期理論匯率，表明看貶基礎貨幣。舉個例子：美元/人民幣即期匯率為6.25，目前1年期遠期匯率為6.32，理論一年期遠期匯率為6.40.表明：1、隱含的美元利率高于市場名義美元利率，或者隱含人民幣利率低于美元...

a）分析：借歐元（6.75%），將歐元即期兌換成澳元（1.6050），進行投資（8.25%），一年后取出兌換成歐元（1.6150），可獲利1/1.6050*（1+8.25%）*1.6150-（1+6.75%）=0.2175澳元（澳元/歐元1.5950-1...

②按公式求出遠期匯率的賣出價點數與買入價點數后,其位置要互易,即計算出來的買入價點數變為賣出價點數;計算出來的賣出價點數變為買入價點數。(2)匯率表中遠期貼水(點)數,可作為延期收款的報價標準遠期匯率表中升水貨幣即為增值...

二、遠期人民幣匯率走勢分析(一)近期人民幣兌美元即、遠期匯率走勢從2008年12月開始,市場對人民幣匯率升值預期發生變化,人民幣兌美元遠期匯率也隨之發生變化,一年期遠期匯率一度貶值到6.9873,但在央行穩定即期匯率的政策背景下,人民幣兌...

（4）由于出口額大于進口額，反映為市場上對該國貨幣的需求大于供給，表現為該國貨幣幣值上升，在直接標價法下，匯率下降。2、即期利率高的貨幣（歐元）遠期升值，與利率平價理論相背，即套利（將利率低的貨幣兌換成利率高的...

(1)A.遠期合約套期保值.即與銀行簽訂一份賣出一年期1000萬美元的遠期合同,一年后,承包合同款收回,執行遠期合同,獲得人民幣:7550萬B.貨幣市場套期保值.即期借美元1000萬(利率6%),兌換成人民幣,進行人民幣投資(利率3%),...

即期匯率GBP/GPY＝1.6025*101.70/1.6035*101.806個月掉期率(遠期匯率)GBP/USD＝1.60250.0108/1.60350.0115USD/GPY101.700.85/101.800.98GBP/JPY=同側相乘...