三個月的遠期匯率和三個月后的即期利率

兩道國際金融題,高分!

根據利率高的貨幣遠期貶值的利率平價理論,三個月遠期均衡匯率在計算時可考慮:借英鎊,即期兌換成美元,進行三個月投資,再將三個月投資后的美元以遠期匯率兌換成瑞士法郎,正好是貸英鎊的本利額,設遠期匯率為R則有:1*2.40*(...

遠期差價報價法（1）外匯銀行在即期匯率之外，標出遠期升貼水（2）升貼水是以一國貨幣單位的百分位來表示的（3）也可采用報標準遠期升貼水的做法年升貼水率遠期匯率由即期匯率和國內外利差決定，高利率貨幣遠期貼水（...

掌握這點對運用遠期業務防范匯率風險十分有用。遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（注：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45由遠期匯率可知一個月后美元貼水，所以：一個月后遠期匯率為USD/JPY=(116.34...

掉期率:0.0037*4*100%/1.5341=0.96%,小于利差,套利有利遠期匯率=us$=sfr(1.5341-0.0037)=1.5304瑞士法郎升水,即即期利率低的貨幣遠期升值操作:即期將瑞士法郎兌換成美元,進行三個月投資,同時將三個月后即將...

（2）用交叉相除套算匯率為1英鎊=（1.5190÷0.9152）/（1.5194÷0.9147）澳大利亞元，即1英鎊=1.6597/1.6611澳大利亞元.3個月遠期差價為20/50，即歐元升水，美元貼水。將即期匯率加上20/50，遠期匯率為1歐元...

3.設倫敦市場上的美元即期匯率為:GBP1=USD1.6125/30,美國和英國存款年利率分別為6%和10%,求一年期遠期匯率?求美元升(貼)水額?根據利率平價做。假設GBP1，一年以后GBP1.11GBP即期換美元1.6125，之后一年后1...

賣空交易就是簽訂三個月后賣出100萬英鎊的遠期合約（即報價者買入英鎊，匯率為1.6000），在三個月后，市場英鎊的價格下跌，補進100萬英鎊（市場報價者英鎊賣出價1.5510）。投機獲利：100萬*1.6000-100萬*1.5510=4.9萬...

3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高后低說明匯率是升水，也就是說三個月的遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4...

我理解的題目是這樣的：一個日本投資者有一份90天后到期的一百萬美元的期匯，外匯市場上美元（USD）兌日元（JPY）的即期匯率為109.8/110，三個月期的日元利率為2%，美元利率為3%。解：1）掉期率（買價）=109.8×（3%...

若三個月遠期匯水為100――110，則三個月遠期匯率為USD/CNY6.7660――6.8280若三個月遠期匯水為120――110，則三個月遠期匯率為USD/CNY6.7440――6.8060