無套利遠期匯率的計算公式

遠期外匯交易計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230①若美國進口商不采取保值措施，3個月后支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（...

(1)滿足利率平價，則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠期匯率美元較瑞士法郎處于升水狀態。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎，在遠期市場上賣出美元...

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，并在交割日進行交割的外匯交易。遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。辦理即期和遠期外匯交易不需要...

匯率公式：1/實時匯率。1/6.6974≈0.1493。所以，需要0.1493美元就能購買1人民幣。這就是人民幣/美元貨幣對，貨幣位置就要反過來了。【1美元可換人民幣6.6974元】也就是說1美元約等于7元人民幣...

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元...

2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1億,賺取1000萬A)(公式一)由于貨幣利差的事實存在,但都沒有這么做,因為當一年后(遠期)B本利取出時,兌換成A的匯率改變了,市場處于均衡,理論上可以計算出均衡匯率R...

會計準則中規定的企業用于記賬的匯率應為即期匯率。但在匯率變動不大時，可以簡化核算，利用即期匯率的近似匯率。遠期匯率是“即期匯率”的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期...

計算公式為：當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最后買入量+(前一交易日結算價-前一當日結算價)*(前一交易日賣出持倉量-前一交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金一般為期貨，...

P為本幣/外幣的遠期點數S為本幣/外幣的即期匯率F為本幣/外幣的實際遠期匯率②按公式求出遠期匯率的賣出價點數與買入價點數后,其位置要互易,即計算出來的買入價點數變為賣出價點數;計算出來的賣出價點數變為買入價點數。(2)...

即期匯率＄/為1.1795,根據利率平價理論,一年期遠期由于美元利率大于歐元利率,遠期美元貶值.貶值率與利率差一致.一年期遠期匯率＄/=1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一個月遠期匯率＄/=1.1795-1.1795*(4%-3%)/...