英鎊的即期匯率為

1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等于1.6955/1.6965美元,3個月...

3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915遠期點數前大后小,為貼水,即減,小減大,大減小。遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所...

根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貼水，該案中，英鎊利率高于美元利率，遠期英鎊貼水，以英鎊為基準貨幣的遠期匯率下降。英鎊與美元的遠期匯率下降。英鎊貼水年率為兩貨幣的利率差2.5%。三個月GBP/USD遠期匯率=1.9600*（1...

1、即期中間價=(1.8545+1.8555)/2=1.85502、三個月遠期匯率。由于掉期點為55/65，表明匯率遠期升水，三個月遠期匯率=1.8600/1.8620

同時賣出三個美元投資本利遠期，到期時，美元投資收回，按遠期合同兌換成英鎊，減去英鎊投資機會成本，即為套利獲利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英鎊拓展資料：1、即期匯率也稱現匯率，...

投放到紐約市場有利.做法，即期兌換成美元進行三個月投資，同時賣出三個美元投資本利遠期，到期時，美元投資收回，按遠期合同兌換成英鎊，減去英鎊投資機會成本，即為套利獲利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+...

英鎊利率高于美元利率，遠期英鎊又是升值，存在套利機會，且在套利的同時能夠取得匯率變動的收益。做法，即期借美元，兌換成英鎊，進行英鎊投資，同時簽訂賣出英鎊遠期，到期英鎊投資收回，按照遠期合同出售，取得美元，歸還借美元...

做法,即期將英鎊兌換成美元,同時簽訂一個賣出三個月期美元投資本利的遠期合同,三個月后,美元投資收回并執行遠期協議,再減去英鎊機會成本,即為獲利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英鎊...

設英鎊的即期匯率為￡1=＄1.7634,3個月遠期英鎊匯率為￡1=＄1.7415,英鎊貼水為＄0.0219。在掉期交易中,把即期匯率與遠期匯率之差,即升水或貼水叫做掉期率。在這里可以看出,掉期率不是匯率,僅僅是差價。當升水或貼水當作掉期率時,是...

銀行C的3個月遠期匯率為:(1.6832-0.0039)/(1.6842-0.0036),即1.6793/1.6806。每家銀行3個月的遠期匯率中,前面的為買入匯率,后面的為賣出匯率。所以我將從銀行B買入遠期英鎊,因為銀行B遠期賣出匯率最小為1.6801...

設gpb通脹為x即期匯率1:1.52遠期1*（1+x）：1.52*（1+0.05）=1:1.53得出x=0.04313725約為4.3%。通貨膨脹率的計算方法：1、通過價格指數變化的計算：通貨膨脹率（價格上漲）＝{（當前價格-基準價格水平）/...