掉期匯率計算原理

請問掉期與互換的區別是什么?

互換：一般為1年以上的交易。以我國外匯交易中心的人民幣兌美元貨幣互換為例，期限一般分為1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、6Y、7Y、8Y、9Y、10Y等。二、匯率不同掉期：前后交換貨幣通常使用不同匯率。互換：前后交換貨幣通常使用...

六個月遠期：GBP/USD＝（1.83250.0108）/（1.83350.0115）＝1.8433/1.84501、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議后，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。

掉期交易（SwapTransaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（CashFlow）的交易。\x0d\x0a...

所謂掉期交易，是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由于所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。比如一個企業...

在掉期交易中，決定交易規模和性質的因素是掉期率或兌換率(swaprate)。該率就是前面提及的換匯率。掉期率本身并不是外匯交易所適用的匯率，而是即期匯率與遠期匯率或遠期匯率與即期匯率之間的差額，即遠期貼水或升水。掉期率與...

比如人民幣對美元的匯率,7.8:1是怎么算出來的呢?為何總是在不停的變化著,其原理是什么呢?請大家用比較通俗的話解釋解釋!謝謝!...比如人民幣對美元的匯率,7.8:1是怎么算出來的呢?為何總是在不停的變化著,其原理是什么呢?請...

因此在套利活動開始之前先要進行掉期率與利差的比較，掉期率大于利差套利活動會損失，低于利差，套利活動才會有收益。掉期率＝差價*遠期月數*100%/（即期匯率*12）＝（1.7320-1.7280）*12*100%/（1.7320*12）=0.231％...

也就說120天后的雙方的利差額為1.5%*120/365，遠期匯率為；1120+1120*（4%-2.5%）120/365swaprate是掉期匯率約定的匯率，指定的匯率，比方你說的120天后的匯率，銀行會有一個報價，我們計算的遠期匯率拋去了這期間...

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中...

5個月掉期率180/150，也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。買入2個月遠期美元，價位6.8435；賣出5個月遠期美元，價位6.8021，之間的差價就是掉期成本。如果不做賣出5個月遠期美元的合約，而是5個月后在即期市場...