國際金融遠期匯率計算題

國際金融銀行匯率計算題及答案

銀行買入即期美元的價格是多少￡1=$1.6435客戶賣出一月期美元的價格￡1=$1.6362銀行賣出二月期美元的價格￡1=$1.6290客戶賣出三月期美元的價格￡1=$1.6235

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555，6個月后，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，問：(1)六個月遠期匯率是多少？(2)通用公司賣出六個月期美元...

遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的...

利率平價理論認為，兩個國家利率的差額相等于遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額。該理論認為，在資金在國際自由流動的條件下，資金會從利率低的國家流向利率高的國家，這就是資本的逐利性。此題中，宏觀上分析，資金會從利率...

遠期匯率:歐元/美元=(1.2320-0.0120)/(1.2540-0.0100)=1.2200/1.2440不同貨幣報價要考慮到兌換的成本(1)即期付款，我方應報價800/1.2320=649.35/臺(2)延期付款報價,我方應報價800/1.2200=655.74...

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

1.USD1=CHF1.4500/50,三個月后遠期掉期率為：110/130點,三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=CHF1.4610/80倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500,三個月的遠期掉期率為：470/462...

遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。遠期匯率的計算遠期匯率的計算公式是國際金融市場上...

(1)滿足利率平價，則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠期匯率美元較瑞士法郎處于升水狀態。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎，在遠期市場上賣出美元...