均衡遠期匯率計算

怎么計算貨幣期貨的均衡價格?

遠期匯率，計算的是價格問題，僅僅涉及到利率差。比如你說的韓元利率為4%，而美元為2.5%，這就涉及到利差，為4%-2.5%=1.5%這是一年期的利差，那么120天的利差就是1.5%*120/365也就說120天后的雙方的利差額...

即期匯率＄/為1.1795,根據利率平價理論,一年期遠期由于美元利率大于歐元利率,遠期美元貶值.貶值率與利率差一致.一年期遠期匯率＄/=1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一個月遠期匯率＄/=1.1795-1.1795*(4%-3%)/...

2*(1+20%)/2-1*(1+10%)=1*10%=0.1A(如果是1億,賺取1000萬A)(公式一)由于貨幣利差的事實存在,但都沒有這么做,因為當一年后(遠期)B本利取出時,兌換成A的匯率改變了,市場處于均衡,理論上可以計算出均衡匯率R...

英鎊兌瑞士法郎的一個月遠期匯率=英鎊兌瑞士法郎即期匯率+英鎊兌瑞士法郎即期匯率×（瑞士法郎拆借利率－英鎊拆借利率）×30÷360。

財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾；宣企之品，耳熟能詳；留國傳承，造福于人。

6個月GBP/USD＝1.8435/1.8450計算是錯誤的。六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）＝1.8433/1.8450

一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為...

匯率計算公式為：直接買入價法：匯率漲跌率=（舊匯率/新匯率-1）*100。間接定價法：匯率上升/下降率=（新匯率/舊匯率-1）*100，結果為正值表示本幣升值，負值表示本幣貶值。外匯匯率是指一國貨幣兌換成另一國貨幣的比率、...

代入公式，可得：e=(102/103)*ee*=(103/102)*e因為e始終未變，所以報告期末實際匯率的值也未變，變動方向為0，新的均衡匯率水平為CNY5.88/USD1。以勞動生產率對比為標桿計算報告期末實際匯率的...

3個月遠期匯水為50/30,這個是掉期率，前高后低說明匯率是升水，也就是說三個月的遠期匯率為1USD=HKD7.8250/80，或者1HKD=USD0.1277/0.1278，就是把50/30這個掉期率加上就可以了。此時香港貨幣市場的一年期利率為4...