三個月遠期匯率怎么算

英鎊對美元的3個月遠期匯率是GBP/USD=1.6010/20,某商人賣出3個月的遠...

商人與銀行簽訂遠期賣出10萬英鎊的合同，按照遠期價格，到期時，商人支付10萬英鎊，報價方買入10萬英鎊，支付給商人1.6010*10萬美元，商人同時在市場上買入英鎊，價格為1.5000，需要美元1.5000*10萬，這樣商人每英鎊會賺取...

（1）1.8550(=(1.8545+1.8555)/2)（2）1.8600/20(=1.8545+55/10000)/(=1.8555+65/10000)

六個月遠期::歐元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六個月擇期,即客戶在即期到六個月內任意時期均可按約定匯率成交.報價為1.8000/1.8150,客戶買入美元,即銀行買入歐元,匯率為1.8000...

遠期匯率:USD/FRF:(6.2400-0.0360)/(6.2430-0.0330)=6.2040/6.2100(差價前大后小,為減,小減大,大減小)商人賣出遠期美元,即銀行(報價方)買入基準貨幣美元,用買入價6.2040,可換回6204法國法郎...

這與一個月還是三個月沒有關系在直接標價法下遠期匯率=即期匯率+升水遠期匯率=即期匯率-貼水在間接標價法下遠期匯率=即期匯率-升水遠期匯率=即期匯率+貼水所以你做的沒有錯而且你也不用顧慮時間的長短只關心升水和貼水的點數...

即期匯率GBP/USD=1.6783/1.6793，3個月遠期貼水點80/70則3個月遠期匯率為（1.6783+0.0080）/（1.6793+0.0070）=1.6863/1.6863

等于利差,設遠期匯率為F,即期匯率為S(1.2),則有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3F=1.2-(5%-3%)*3/12*1.2=1.19403個月遠期歐元對美元的匯率為1歐元=1.1940美元歐元貼水,貼水數為60點美元升水60點...

遠期匯率GBPl＝USD（1.5670-0.0045）—（1.5675-0.0038）=USD1.5625--1.5637匯水前大后小，為遠期貼水

升（貼）水數額習慣上稱為升（貼）水點。其計算公式為：例如，某日美元兌日元的即期匯率為128.80，美元3個月期的存款利率為7.875％,而日元3個月期的存款利率為5％，美元利率高于日元利率，因而美元遠期匯率（3個月期...

瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)遠期點數2.1/2.3因為差距很小,所以計算保留了小數點后四位)(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238遠期匯率...