遠期匯率計算公式合集

利率和匯率的計算題,怎么做?

即期匯率就是現在的匯率，就是1.0229，遠期匯率是要考慮你持有貨幣時的時間價值，就是實際利率的關系。剛我們算了實際利率，現在可以用了。就是買入加元一年后的貨幣總值等于持有美元的總值。一年后匯率=102.27*（1+3.92%...

計算公式為：當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最后買入量+(前一交易日結算價-前一當日結算價)*(前一交易日賣出持倉量-前一交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金一般為期貨，...

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,理論上貶值率與利差一致設6個月遠期英鎊兌換美元均衡匯率為R可以考慮,借單位美元兌換成英鎊,再進行存放,三個月后取出本利兌換成美元,兌換后的美元剛好歸還美元借款本利.達到均衡....

(1)遠期匯率公式推導：設公式只考慮利息率和匯率的關系,設h代表本國,f代表外國,R為利息率,E為匯率,o與t為時間,Y為貨幣量:有Y量本幣,存入銀行則本利和為:Y(1+Rh)Rh為本幣一年期的利息率如果將Y量本幣...

遠期點數為計算遠期價格,加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。

1,三個月的遠期匯率EUR1=USD(1.4378-0.0020)-(1.4398-0.0010)=1.4358/882,客戶買入遠期EUR10萬，即報價者賣出歐元10萬,用賣出價,客戶需要支付14.3880萬美元3,以平均計算歐元貼水率,年貼水:0.0015*4*100%/...

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。遠期匯率如果B貨幣的利率高于A貨幣的利率，公式...

遠期利率計算公式：以儲蓄利率為例：現行銀行儲蓄一年期利率為4.14，二年期利率為4.68，10000元，存一年本利和為（不計所得稅等）10000×（1+0.0414）=10414元，存兩年為10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果...

若式（1）不成立，就存在套利空間。對RF(T*?T)=r*(T*?t)?r(T?t)變形可得：（2）這是遠期利率的常用計算公式，進一步變形可得（3）如果即期利率期限結構在T*...

將問題解析為：通過即期匯率計算遠期匯率。第一種方法很簡單，如果提供了掉期率（遠期匯率的升貼水），那么遠期匯率=即期匯率+升貼水。第二種方法，是從理論上計算遠期匯率。原理是通過比較兩種貨幣的利率計算。公式為：遠期...