遠期匯率掉期率計算題

知道即期匯率和遠期匯率,掉期率怎么計算???

掉期匯率報價即掉期點＝遠期匯率-即期匯率；若為正值則掉期升水，負值則掉期貼水。

1.某日，倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555，6個月后，美元發生升水，升水幅度為170/165，通用公司賣出六個月期遠期美元200萬，問：(1)六個月遠期匯率是多少？(2)通用公司賣出六個月期美元...

①若預測正確，3個月后美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元②若3個月后掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與...

1*6.8360*(1+4%/4)/R1=1*(1+2%/4),R1=6.8700同理也可計算出另一個匯率水平:1/6.8380*(1+2%/4)*R2=(1+4%/4),R2=6.87203個月遠期匯率為:USD/RMB=6.8700/20顯然R增大了,也就是說人民幣...

2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元3、...

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算=（遠期匯率－即期匯率）/即期匯率×360/遠期合約天數。2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

￡1=J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同邊相乘）。某一出口商持有￡100萬，可兌換191.93*100萬=19193萬日元3．六月期遠期匯率GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）...

1.銀行買入美元的話，用買價，所以取1月和3月的最低價，是1.6120+245點=1.6365；客戶買入美元的話，用賣價，所以取1月和3月的最高價，是1.6140+350點=1.6490

第二題中需注意G7貨幣中JPY是沒有“分”的面值的貨幣的，最小金額是一元，所以一個點代表百分之一即0.01；而其他貨幣的一個點表示萬分之一即0.00013、即期匯率GBP/USD=1.6775/1.67873個月遠期銀行報價GBP/...

①若預測正確，3個月后美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元②若3個月后掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與...