遠期匯率套利計算題

國際金融套利習題

1、套利方式應該是賣出即期買入3個月賣出6個月2、1000kusd=1920kdem=509283gbp=1020604usd獲利20604usd3、3個月遠期匯率為1gbp=1.5728gbp利差4%3個月收益為1000k)4%/12*3=100001000K在遠期匯率損失1000k-...

1.1英鎊=(122.30*1.4385)/(122.40*1.4395)=175.93/176.19日元A公司如果要以日元向銀行買進英鎊，即銀行賣出英鎊,匯率為176.192.遠期匯率1美元=(1．6550-0.030)/(1.6560-0.0020)=1.6520/40德國...

56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05相比之下，美元貶值，日元升值。三個月后照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。遠期匯率是“即期匯率”的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，...

突然，你發現馬克利息更高，所以你采取以下流程：你先將1000萬英鎊換成2200萬馬克，存入銀行，本息得2200萬*10%*4/12+2200=22733.333萬馬克，你的得本息是3個月后了，匯率變了，遠期匯率為￡=2.2100-2.2150DM，再換...

一、歐元兌美元、美元兌港元遠期匯率分別為：3個月1.10029/59(升水）7.7960/91（貼水）二、該套匯是有利可圖的，具體作法是在東京外匯市場買日元賣美元，然后在紐約買美元賣日元，每一美元可以獲得0.2日元的匯...

2、期初GBP/USD=2，按市場利率差計算，3個月理論遠期匯率=1.9951，實際匯率為1.99，3個月遠期英鎊被低估。投資者可采用即期賣出英鎊，遠期買入英鎊的方式，進行套利。投資者按2的匯率即期賣出英鎊買入200萬美元，進行美元...

1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套匯（大于1，順套匯，紐約開始），從香港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：...

1.3個月的遠期點數為130-115，130>115，所以3個月的美元兌瑞士法郎遠期匯率為1.9870-1.9920，美元報價就是100/1.9870=50.33美元了2.你有兩個選擇：A.先假設你拿著這100萬歐元去紐約市場換美元，那你可以換到100...

掉期策略：賣出一筆10萬英鎊的1個月遠期，再買入一筆10萬英鎊的3個月遠期1個月賣英鎊的匯率是1.68683個月買英鎊的匯率是1.6742簡單算一下差值就可以了（不要想得復雜）（1.6868-1.6742）*10萬=1260美元...

43美元3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差)....