假設美元和英鎊的即期匯率是

假設美元利率和英鎊利率均為每年5%,當前的美元/英鎊均衡匯率與預期美元...

由于利率相等，二者之間的關系也是相等。因為根據利率平價條件，美元對英鎊的預期貶值率為零，即當前匯率與預期匯率相等。均衡匯率：均衡匯率是在一定時期內，使國際收支保持均衡，而不引起國際儲備額變動的一種匯率。這是1944年...

本例中，利差為1.3%（3.8%-2.5%），美元貼水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使減去交易成本0.2%，時間套匯的年率大于年利差，金融市場是不均衡的。可以進行套匯活動，套匯者可即期買入英...

套利過程：即期將英鎊兌換成美元100萬*2，進行美元投資（利率12%），同時賣出投資一年后的美元本利100萬*2*（1+12%）遠期，到期時，美元投資本利收回并履行遠期協議賣出（匯率2.02），減去100萬英鎊直接投資于英鎊市場的...

美元利率高于英鎊,按照利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值,在此,6個月英鎊遠期匯率為1.6500美元/英鎊,即美元升值,因此該投資者既可以套到利差,又可以套到匯率差:做法:借六月期1英鎊(利率3%),即期兌換成美元,進行美元六月...

遠期：GBP1=USD（1.8370-0.0177）/（1.8385-0.0172）＝1.8193/1.8213賣出六個月遠期美元即為銀行賣英鎊，用英鎊賣出價1.8213，折算英鎊10000/1.8213＝5490.58英鎊

我按照套利的思路給你說說怎么算遠期匯率吧，如果你想算套利，只需要把你的遠期匯率代入就可以了。美元市場存款利率高，所以如果持有英鎊就會想著去美元市場，那么即期就是先把手中美元換成英鎊，你給的匯率是1，怕一會兒1不...

5、假設美國貨幣市場的年利率為13%，英國貨幣市場的年利率為7%，美元兌英鎊的即期匯率為GBP1=USD2.0025，某投資者用20萬英鎊進行套利交易，試計算美元貼水30點與升水30點時該投資者的損益情況。該題沒有貼水/升水的期限，...

1、即期匯率是1英鎊=1.5800/1.5820美元美元貼水0.7~0.9美分，因為是美元是間接標價法所以遠期實際匯率1英鎊=1.5800+0.7*0.01/1.5820+0.9*0.01=1.5870/1.5910美元2、可換回英鎊=10000/1.5910=6285.355...

1、小麥在哪都是小麥，因此理論上美國和英國的小麥是相同的。這樣一單位小麥值3.25美元，也就是1.35英鎊，因此3.25美元等于1.35英鎊，即1英鎊等于2.4074（=3.25/1.35）美元。2、同理3.50美元等于1.60英鎊，即1...

如果6個月的遠期匯率為GBP1＝USD1.7800，即利率高的貨幣遠期反而升值，有套利的機會，并且在套利的同時可獲得匯率變動的收益。操作：即期將美元兌換成英鎊進行投資，同時賣出英鎊投資本利的遠期，到期時，英鎊投資本利收回，...