假設美元英鎊的即期匯率為

若某日倫敦市場即期匯率為英鎊/美元=1.8545/55,三個月遠期點數為55/65...

1、即期中間價=(1.8545+1.8555)/2=1.85502、三個月遠期匯率。由于掉期點為55/65，表明匯率遠期升水，三個月遠期匯率=1.8600/1.8620

本例中，利差為1.3%（3.8%-2.5%），美元貼水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使減去交易成本0.2%，時間套匯的年率大于年利差，金融市場是不均衡的。可以進行套匯活動，套匯者可即期買入英...

1、小麥在哪都是小麥，因此理論上美國和英國的小麥是相同的。這樣一單位小麥值3.25美元，也就是1.35英鎊，因此3.25美元等于1.35英鎊，即1英鎊等于2.4074（=3.25/1.35）美元。2、同理3.50美元等于1.60英鎊，即1...

理論價格=1.5669*(1+2%)^2/(1+3%)^2=1.5366按照連續復利匡算，理論價格=1.5669*e^2%/e^3%=1.5669*e^(-1%)=1.5513

（3）掉期交易：是在某一日期即期賣出甲貨幣、買進乙貨幣的同時，反方向地買進遠期甲貨幣、賣出遠期乙貨幣的交易，即把原來持有的甲貨幣做一個期限上的調換遠期差價報價法（1）外匯銀行在即期匯率之外，標出遠期升貼水...

如果6個月的遠期匯率為GBP1＝USD1.7800，即利率高的貨幣遠期反而升值，有套利的機會，并且在套利的同時可獲得匯率變動的收益。操作：即期將美元兌換成英鎊進行投資，同時賣出英鎊投資本利的遠期，到期時，英鎊投資本利收回，...

我按照套利的思路給你說說怎么算遠期匯率吧，如果你想算套利，只需要把你的遠期匯率代入就可以了。美元市場存款利率高，所以如果持有英鎊就會想著去美元市場，那么即期就是先把手中美元換成英鎊，你給的匯率是1，怕一會兒1不...

美元利率高于英鎊,按照利率平價理論,利率高的貨幣遠期貶值,在此,6個月英鎊遠期匯率為1.6500美元/英鎊,即美元升值,因此該投資者既可以套到利差,又可以套到匯率差:做法:借六月期1英鎊(利率3%),即期兌換成美元,進行美元六月...

做法,即期兌換成美元進行三個月投資,同時賣出三個美元投資本利遠期,到期時,美元投資收回,按遠期合同兌換成英鎊,減去英鎊投資機會成本,即為套利獲利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英鎊...

解：英鎊6個月掉期率為升水GBP1=USD0.096將英鎊對美元的貼水率換算成年利率，與利率差0%進行比較：（0.096/1.5000）*（12/6）=12.8%>0%,說明市場失衡。存在套利機會。