英鎊兌美元三個月遠期匯率

...年10月中旬外匯市場行情為:即期匯率GBP/USD=1.59003個月遠期...

遠期利率為：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621遠期匯率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529遠期點數前大后小，用減，小減大，大減小。計算遠期匯率原理：遠期匯水：...

例如，某日我國人民幣對美元基本匯率確定為1美元=3.2元人民幣，同時倫敦外匯市場1英鎊=1.5010美元，則人民幣對英鎊的匯率可根據基本匯率和外匯行市套算為1英鎊=3.2×1.5010=4.8032元人民幣，該匯率即為套算匯率。

進行投資，同時賣出三個月英鎊投資本利遠期，到期時，英鎊投資本利收回，并按遠期匯率兌換回美元，減英鎊投資的機會成本，即為獲利：500萬*1.6025*（1+9%/4）/1.6095-500萬*（1+7%/4）=2764.83英鎊...

第一步解出的英鎊貼水數，單位是USdollar，就是說，3個月后，英鎊匯率會下降這么多。那么現在的匯率是1.96，三個月后（即90天）的英鎊匯率，即1.96-0.0123=1.9477三個月后，1英鎊兌換1.9477美元。

遠期匯率GBP1=USD（1.8325+0.0150）/（1.8335+0.0200）=1.8470/1.8535改用英鎊報價，一是要考慮到兌換的成本，二是要考慮遠期匯率風險，因為遠期英鎊升值，應該以即期市場英鎊買入價報出。報價為：2000/1.8325=1091...

做遠期交易美出口商賣出100萬三個月期的英鎊，到期可收進1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000usd（2）不做遠期交易若等到收款日賣100萬即期的英鎊，可收進1,000,000×1.6250=1,625,000usd(3)1,...

1.4659美元很簡單：1.4608美元+0.0051=1.4659美元

利率高的貨幣英鎊遠期貼水，貼水率（用即英鎊賣出價與遠期英鎊買入價計算）=（1.5390-1.5320）*4/1.5390=1.82%，小于利差，可以套利。即期將美元兌換成英鎊作三個月投放，同時出售英鎊投資本息遠期，到期英鎊投資本利收回...

投放到紐約市場有利.做法，即期兌換成美元進行三個月投資，同時賣出三個美元投資本利遠期，到期時，美元投資收回，按遠期合同兌換成英鎊，減去英鎊投資機會成本，即為套利獲利:100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+...

遠期買賣價差大，所以3月遠期1.3018-1.3053