遠期匯率計算利率

遠期匯率的決定因素主要是不同外幣之間的利息率差別?對嗎?

為此，銀行就想把這個風險轉嫁給交易者，即通過提高或降低遠期匯率來實現，升降幅度與損失程度相當。一般來說，利率、升水或貼水有如下關系：利率高的貨幣的遠期匯率表現為貼水，利率低的貨幣的遠期匯率表現為升水。計算升貼水的...

即期匯率是買賣雙方成交后，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。簡單說，利率是個比例的數，年利率是百分之幾，月利率是千分...

(1)滿足利率平價，則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠期匯率美元較瑞士法郎處于升水狀態。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎，在遠期市場上賣出美元...

剛剛看到這里，我也沒懂，做出兩個答案一：升水(貼水)=即期匯率×兩種貨幣利率差異×月數/121.6025*（8%-6%）*（3/12）=0.00801251.6035*（8%-6%）*（3/12）=0.0080175因此遠期匯率為：（加升水）1.6105...

相輔相成的關系。1、各國的利率政策會影響經常項目從而對外匯匯率產生影響。當利率上升時，其信用會進一步緊縮，貸款減少，那么相關投資和消費自然會隨之減少。消費減少會導致市場供過于求，接著物價下降，在一定程度上影響進口...

沒有套利機會，定價就是合理的。1英鎊放在英國的銀行，一年以后=1.15英鎊1.6美元放在美國銀行，一年以后=1.76美元一年之前它們是等價的，一年以后也應該是等價的，所以匯率應該是1.5304美元/英鎊...

歐元兌澳元交叉盤的貨幣對為EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率為6%，歐元1年期的存款利率為3.5%，1年期歐元兌澳元的遠期匯率為1.6468，需要求的是歐元兌澳元的即期匯率。這道題是從遠期匯率倒算即期匯率。我們假設即期匯率...

外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基于市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，遠期外匯業務即...

低息貨幣兌換成高息貨幣存款有利可圖(套取了利差)賺取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0當遠期(在這里是一年)匯率小于2.1818時,則是高利率貨幣兌換成低利率貨幣有利可圖賺取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0...

在國際貿易中，比較常用的兩種參照利率是Libor利率和Euribor利率，它們分別代表美元和歐元市場的基準利率。此外，還有其他一些利率也可以作為參照利率，例如銀行間同業拆借利率等。在制定遠期匯率協議時，參照利率將影響到雙方合同中...