遠期匯率水平計算公式

$遠期匯率水平計算公式$

如何計算遠期匯率

根據利率平價理論,即期利率高的貨幣遠期貶值,理論上貶值率與利差一致設6個月遠期英鎊兌換美元均衡匯率為R可以考慮,借單位美元兌換成英鎊,再進行存放,三個月后取出本利兌換成美元,兌換后的美元剛好歸還美元借款本利.達到均衡....

(1)滿足利率平價，則90天即期匯率為0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利機會0.7868-0.7807=0.0061。表明遠期匯率美元較瑞士法郎處于升水狀態。這樣的情況下可以選擇在即期市場買入美元賣出瑞士法郎，在遠期市場上賣出美元...

1.(1)三個月遠期匯率:gbp/chf=8.7110/105商人賣出3個月期遠期英鎊,即報價方買入英鎊,用遠期買入價,可以換回87110瑞士法郎2.hkd/chf=(1.6650/7.9234)/(1.6660/7.9221)=0.2101/0.2103(匯率相除,交叉相除)

剛剛看到這里，我也沒懂，做出兩個答案一：升水(貼水)=即期匯率×兩種貨幣利率差異×月數/121.6025*（8%-6%）*（3/12）=0.00801251.6035*（8%-6%）*（3/12）=0.0080175因此遠期匯率為：（加升水）1.6105...

匯率公式：1/實時匯率。1/6.6974≈0.1493。所以，需要0.1493美元就能購買1人民幣。這就是人民幣/美元貨幣對，貨幣位置就要反過來了。【1美元可換人民幣6.6974元】也就是說1美元約等于7元人民幣...

1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930....

哦，這個三月遠期使用即期減去后面的數字。。也就是1。5700--1。5725。。。其實基本的原則很簡單，就是遠期由于不確定性，，買賣價格之間的差距肯定比即期的要大。所以3個月遠期：85-70。。那么相應減去就可以了。因為...

對于貨幣對A/B，其遠期匯率是：即期匯率+遠期掉期點(升貼水點)。遠期掉期點如果是估算，可以用簡化公式：即期匯率*(利率B-利率A)即如果貨幣對A/B的即期匯率為2，1年期利率A為4%，B為6%，則3個月的遠期估算...

遠期匯率，計算的是價格問題，僅僅涉及到利率差。比如你說的韓元利率為4%，而美元為2.5%，這就涉及到利差，為4%-2.5%=1.5%這是一年期的利差，那么120天的利差就是1.5%*120/365也就說120天后的雙方的利差額...

即期外匯交易業務是指交易雙方按照交易日當天交易時點外匯市場的即期匯率成交，并在交割日進行交割的外匯交易。遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。以上內容供您參考，業務規定請...