遠期匯率市場均衡公式

不同國家之間的貨幣匯率是怎樣計算出來的呢?

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式我們可以發現：Ａ／Ｂ貨幣對于遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的...

如果人民幣對美元即期匯率為USD1＝CNY7.6000-7.6030，三個月遠期人民幣升水30-50點。則人民幣對美元三個月遠期匯率為USD1=CNY7.5950-7.6000，如果是三個月的遠期美元升水30—50點，則遠期匯率為USD1＝CNY7.6030-7....

從這個計算公司可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高于A貨幣的利率，公式中的中括號值為正數，遠期匯率就高于即期匯率，稱為升水，...

以外延內涵經濟增長對比為標桿的升貶值率為：(5.71-6)/6=-4.83美元直接標價法下的公式為：e=CNY/USD以中外物價對比為標桿的新的均衡匯率為：e*=(P/P*)*ee*=(102/103)*...

它的經濟含義是：匯率的遠期升貼水率等于兩國貨幣利率之差。如果本國利率高于外國利率，則本幣在遠期將貶值；如果本國利率低于外國利率，則本幣在遠期將升值。也就是說，匯率的變動會抵消兩國間的利率差異，從而使金融市場...

均衡的三個月期匯率，計算三個月后的遠利匯率，根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值.以此分析利差與匯率差的變動幅度應該一致.。經過搜索得知想要均衡三個月的匯率可以通過我的方式進行計算，是由理論支撐的。

如果本幣投資的收益較高，投資者將會在即期市場買入本幣進行投資，本幣升值，外幣貶值；而在遠期市場上，投資者需要將本幣換成原有貨幣，則本幣貶值，外幣升值；反之，則相反。結論，若本幣利率高，則遠期匯率相對于即期匯率的...

依據利率平價理論,兩國間利率的差距會影響兩國幣值水平及資金的移動,進步而影響遠期匯率與即期匯率的差價。二者維持均衡時,遠期匯率的貼水或升水應與兩國利率的差距相等,否則將會有無風險套匯行為存在,使其恢復到均衡的狀態。

英鎊兌瑞士法郎的一個月遠期匯率=英鎊兌瑞士法郎即期匯率+英鎊兌瑞士法郎即期匯率×（瑞士法郎拆借利率－英鎊拆借利率）×30÷360。

遠期點數為計算遠期價格,加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。