夏普比率是衡量基金風險的指標嗎

詹森指數和夏普比率的區別

在這個例子中，基金A的夏普指數小于基金B，但特雷諾指數和詹森指數大于基金B。不同風險調整收益指標的比較。首先，夏普、特雷諾指數計算的是比率值，即單位風險帶來的超額收益，詹森系數計算的是差異值，即由于基金經理積極管理...

另外，夏普比率越大，說明基金承擔單位風險獲取超額收益的能力越強。夏普比率是衡量基金的風險調整收益水平的一個重要指標，對選擇基金有一定的指導意義，但并不是衡量基金績效的唯一指標，投資者可結合基金的其它因素和自身的...

風險系數是評估基金風險的指標,通常是以“標準差”、“貝塔系數”與“夏普指數”三項來表示。新手只要大約掌握以下原則就行了:“標準差”愈小、波動風險愈小(因為標準差是衡量基金報酬率的波動程度);“貝塔系數”小于1,風險愈小(因為...

三、與收益風險都相關指標：1、夏普比率:基金績效評價標準化指標（越高越好）夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指數），是諾貝爾獎獲得者威廉·夏普根據資本資產定價模型（CAPM）發展出來，用來衡量金融資產的績效表現的一個指標...

三、特雷諾指數與詹森指數之間的聯系：夏普指數表示用標準差作為衡量投資組合風險時，投資組合單位風險對無風險資產的超額投資收益率。夏普指數和特雷諾指數越大，表示基金投資組合的業績越好。而詹森指數表示用β系數作為衡量投資...

【答案】：C風險調整后收益的基金業績評估方法包括了:夏普比率、特雷諾比率、詹森α和信息比率與跟蹤誤差。而貝塔系數是衡量風險的指標。C不正確，故選C。

因為單看標準差本身的絕對數字并不能直觀地顯示其含義。例如，7％的標準差比5％高，但這個數值對于某只基金來說，是高還是低呢？β系數，β系數衡量基金收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β系數越...

夏普比率是超額收益與波動率之比，其中超額收益指的是基金的收益減去無風險利率；波動率指的是基金收益序列的標準差，這代表基金的風險。通過這個指標我們就可以衡量基金承擔每單位風險能獲得的收益補償。我們基于這個觀念再做另...

【答案】：D考慮風險調整的基金業績評估方法有夏普比率、特雷諾比率、詹森a、信息比率與跟蹤誤差。

三、特雷諾指數與詹森指數之間的聯系：夏普指數表示用標準差作為衡量投資組合風險時，投資組合單位風險對無風險資產的超額投資收益率。夏普指數和特雷諾指數越大，表示基金投資組合的業績越好。而詹森指數表示用β系數作為衡量投資...